标的价格大于行权价格的看涨期权和标的价格小于行权价格的看跌期权称为实值期权;
标的价格小于行权价格的看涨期权和标的价格大于行权价格的看跌期权称为虚值期权;
再通俗一点理解,在不考虑交易费用的情况下,买方立即行权所获得的收益:
大于0——实值
等于0——平值
小于0——虚值
发布于2020-12-6 23:59 北京
发布于2020-12-6 23:59 北京
发布于2018-11-20 15:23 成都
发布于2019-6-20 07:52 贵阳
发布于2020-11-5 15:16 杭州
发布于2020-12-22 13:03 深圳
发布于2021-4-21 15:06 上海
实值期权、平值期权和虚值期权是根据期权的行权价与标的资产当前价格的关系来划分的。具体如下:
实值期权(In-the-Money, ITM):对于看涨期权来说,如果行权价低于标的资产的当前价格,那么该期权就是实值的。对于看跌期权,则是行权价高于当前价格的情况。
平值期权(At-the-Money, ATM:当看涨或看跌期权的行权价恰好等于标的资产的当前价格时,这个期权被称为平值期权。
虚值期权(Out-of-the-Money, OTM):看涨期权的行权价高于当前价格,或者看跌期权的行权价低于当前价格时,这些期权是虚值的。
总的来说,了解这三种期权状态对于投资者制定交易策略和评估期权价值具有重要意义。
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