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发布于2024-4-18 14:47 重庆
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发布于2024-4-18 14:47 重庆
您好,在投资和金融领域,期望收益率、方差和均方差是常用的统计指标,用于衡量投资组合的表现和风险。以下是这些指标的基本计算公式:
1. 期望收益率(Expected Return):期望收益率表示投资在未来可能获得的平均收益。对于一个单一的资产或投资组合,期望收益率的计算公式如下:
E(R)=∑i=1nPi⋅Ri
其中:
E(R) 是期望收益率。n 是不同的可能结果的数量。Pi 是第 i 个结果发生的概率。Ri 是第i 个结果对应的收益率。方差用于衡量投资收益的波动性,计算公式如下:
Var(R)=∑i=1nPi⋅(Ri−E(R))2
其中:
Var(R) 是收益率的方差。n 是不同的可能结果的数量。Pi 是第 i 个结果发生的概率。Ri 是第i 个结果对应的收益率。E(R) 是期望收益率。均方差是方差的平方根,表示收益率的标准差,用于度量投资的风险。计算公式如下:
σ(R)=Var(R)
其中:
σ(R) 是收益率的标准差。Var(R) 是收益率的方差。这些指标的计算可以帮助投资者更好地理解投资组合的预期表现和风险水平。在投资组合理论中,投资者通常追求在给定风险水平下能获得最大期望收益率的投资组合。
发布于2023-11-13 11:29 西安
股票的期望收益率是指在某一投资组合中,每个股票的预期收益率加权后得到的平均值。其计算公式为:
期望收益率 = ∑(wi * ri)
其中,wi表示第i只股票在投资组合中的权重,ri表示第i只股票的预期收益率。
方差是指投资组合收益率偏离其期望收益率的程度,用于描述风险大小。其计算公式为:
方差 = ∑ [(wi * (ri - E(r)))^2]
其中,E(r)表示投资组合的期望收益率。
均方差,也称标准差,是方差的平方根,用于描述投资组合收益率的波动情况。其计算公式为:
均方差 = sqrt(∑ [(wi * (ri - E(r)))^2])
以上公式中,∑表示对所有股票进行求和。
发布于2023-6-2 13:56 杭州
股票收益率可以表示为股票价格变化所带来的利润或损失的百分比。如果一个人购买一支股票,其购买价格为P1,出售价格为P2,则期望收益率可以使用以下公式进行计算:
期望收益率 = (P2 - P1 + 分红) ÷ P1
其中,“分红”是指在持有该股票期间公司所支付的股息或红利等。
方差是衡量收益变异程度的指标。在股票投资中,它可以用来评估与预期收益率偏离程度的风险。方差的计算公式如下:
方差 = ((x1-平均值)^2+(x2-平均值)^2+...+(xn-平均值)^2)÷n
其中,x1、x2、...、xn代表一组收益率,平均值是这组数值的平均值,n是数据点的个数。
均方差是方差的平方根,它也是衡量收益波动性的一个指标。其计算公式为:
均方差 = 方差的平方根
发布于2023-6-1 14:05 南京
发布于2022-8-29 12:47 重庆
发布于2022-8-26 16:00 成都
发布于2018-7-30 13:51 北京
发布于2018-7-30 13:20 合肥
发布于2018-7-30 10:58 北京