货币市场基金影子定价到底是什么意思？

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基金影子定价货币市场基金

货币市场基金影子定价到底是什么意思？

叩富同城理财师浏览：2457 人分享

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首发顾问

耿经理

证券王经理证券王经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业6年

影子定价是基金公司根据估算的市场收益率计算出的各类债券的价格，反映了货币市场基金持有债券在现有市场情况下的价格水平。基金公司日常是采用成本摊余法计算资产净值，即根据债券历史成本和摊销的溢价和折价进行估值。如果市场出现较大变化时，影子定价和成本摊余法的估值会有较大的差别。当两者偏离度较大时，基金公司应当根据情况进行调整组合，以控制风险。

发布于2019-1-18 14:35 北京

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耿经理耿经理股票

帮助2.8万好评7342 从业7年

首发回答

影子定价就是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。

发布于2018-6-1 16:21 阿拉尔

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8333 从业8年

影子价格指的是市场上的交易价格也就是公允价值么,亦或是根据估值技术“估”出来的价

发布于2018-6-1 16:22 拉萨

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资深-杨经理资深-杨经理股票

帮助4.8万好评1.7万从业7年

你好，当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整

发布于2018-6-1 16:44 天津

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一对一

秦经理秦经理股票

帮助3.5万好评906 从业4年

子定价是基金公司根据估算的市场收益率计算出的各类债券的价格，反映了货币市场基金持有债券在现有市场情况下的价格水平。基金公司日常是采用成本摊余法计算资产净值，即根据债券历史成本和摊销的溢价和折价进行估值。如果市场出现较大变化时,影子定价和成本摊余法的估值会有较大的差别。当两者偏离度较大时，基金公司应当根据情况进行调整组合，以控制风险。

发布于2018-6-1 16:21 重庆

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一对一

陈经理-股票陈经理-股票股票

帮助2737 好评136 入驻7年

影子定价就是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易

发布于2018-6-1 16:22 广州

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4648 从业6年

你好，货币市场基金偏离度，是指货币市场基金“摊余成本法”与“影子定价法”两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。目前我国货币市场基金均采取摊余成本法作为基本的计价方法，同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。

发布于2018-6-1 16:25 杭州

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，影子定价就是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。
影子定价是基金公司根据估算的市场收益率计算出的各类债券的价格，反映了货币市场基金持有债券在现有市场情况下的价格水平。基金公司日常是采用成本摊余法计算资产净值，即根据债券历史成本和摊销的溢价和折价进行估值。如果市场出现较大变化时，影子定价和成本摊余法的估值会有较大的差别。当两者偏离度较大时，基金公司应当根据情况进行调整组合，以控制风险。

发布于2018-6-1 16:33 南京