您好,在期权市场上,如果标的股票的价格低于认沽期权的执行价格,则该认沽期权就是实值认沽期权;如果标的股票的价格高于认沽期权的执行价格,则该认沽期权就是虚值认沽期权。注意,这与看涨期权是相反的。
例如:股票X的价格为48元,执行价格为52元12月份到期的X股票的认沽期权(X沽12月52)是实值的,而执行价格为46元12月份到期的X股票的认沽期权(X沽12月46)是虚值的。
实值期权的一般定义就是有内在价值的期权,这对认沽期权和认购期权都适用。注意,一手认沽期权在标的股票的价格低于期权的执行价格时才有内在价值。
实值认沽期权的内在价值,就是执行价格与标的股票的价格之间的差价。因为认沽期权是种(卖)期权,所以在离到期日还剩下时间的时候,它的售价一般要大干其内在价值。这部分超出内在价值就是时间价值权利金,这与看涨期权是一样的。
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发布于2020-10-26 18:14 上海
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