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讲一下关于期权的Theta值?

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首发顾问 小 尹经理
一对一
heta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高;随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。

发布于2018-3-2 09:19 北京

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+管家
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你好，以相应的具体操作为基础，希望能帮助到你。。

发布于2018-3-2 15:01 成都

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