期权的涨跌停价如何设置？

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期权跌停涨跌停

期权的涨跌停价如何设置？

叩富同城理财师浏览：4286 人分享

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首发顾问

姜勇

资深小桃经理资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.6万入驻5年

期权是没有涨跌幅限制的，期权开户可以先找我预约，协商好佣金，欢迎咨询

发布于2019-7-12 13:03 杭州

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首席客户经理首席客户经理股票

帮助10万+ 好评1115 从业7年

涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度跌停板价格=Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度。
我司期权专业券商，软件好用通道流畅！全程提供业务指导！全包1.8不怕对比！

发布于2020-7-31 14:02 福州

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8066 从业8年

期权交易不设置涨跌停限制的，开通门槛是50万资金，欢迎咨询，期权手续费1.8元一张

发布于2021-6-9 16:51 成都

+管家

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期权的涨跌停价格是根据标的资产的涨跌幅度计算的，这个有公式，期权手续费只加0.2元

发布于2019-4-12 13:13 宁波

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元经理元经理股票

帮助9.4万好评312 入驻5年

涨跌停价格是根据标的资产的涨跌幅度计算的，比较复杂，欢迎联系开户

发布于2019-9-11 17:15 苏州

+管家

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资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评1819 从业10年+

期权没有涨停一说的。需要资产在50万元以上6个月的交易经验。我司期权手续费低至每张2元以下！欢迎咨询办理！

发布于2020-1-7 10:16 青岛

+管家

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评4.7万从业7年

期权涨跌限制的，前20个交易日证券账户资产日均不能低于50万元即可开通期权业务的，开户找我，期权佣金1.7元全包价！

发布于2020-7-8 16:00 宁波

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陶顾问陶顾问股票

帮助10万+ 好评4196 从业5年

期权一般是没有涨跌停限制的。佣金很低；欢迎咨询

发布于2021-4-16 20:51 成都

+管家

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张经理. 张经理. 股票

帮助9万好评7万从业10年

涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度跌停板价格=Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度，期权开户必须到证券公司营业部才能办理，开期权户必须满足50万的资金门槛，同时通过交易所的考试和模拟操作任务即可，我公司etf期权手续费可以给到1.7元一张！

发布于2021-6-3 10:32 深圳

+管家

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资深唐经理资深唐经理股票

帮助7.4万好评1557 从业10年+

你好，场外期权只能机构开户，个人办理不了，期权可以分为欧式期权、美式期权以及奇异期权等，期权的优势：
1.方向灵活多纬度，
2.大波动高弹性，
3.亏损有限收益无限，找我咨询，可协商开户费率。

发布于2023-2-1 16:54 西安

+管家

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一对一

姜勇姜勇期货

入驻9年行业top 知无不言

首发回答

（1）合约涨跌停价格

　　合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。

　　（2）合约最大涨幅

　　期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。

　　认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，min ［（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价］×10％｝。

　　其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：（1）合约标的前收盘价的0.5%；（2）（2×合约标的前收盘价-行权价）×10%；（3）合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。

　　我们假定标的前收盘价接近于市价，可以看出实值和平值认购期权最大涨幅都为合约标的前收盘价的10%，而虚值认购期权由于行权价＞市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和（2×合约标的前收盘价-行权价）×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。

　　由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：

　　认沽期权最大涨幅=max｛行权价格×0.5％，min ［（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价］×10％｝

　　综上所述，假定标的前收盘价接近于市价，不同价值状态期权的最大涨幅X如下：

　　（3）合约最大跌幅

　　期权合约的最大跌幅要简单很多，即合约标的前收盘价的10%，而且认购期权与认沽期权计算方法相同，具体计算公式如下：

　　认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10％

　　总体来看，期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅，其中虚值期权最大涨幅最小，最低可低至合约标的前收盘价的0.5%，而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。

　　此外，根据市场需要，上交所可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。

发布于2015-3-20 09:15 苏州