自行构建股票现货组合的风险
发布时间:2018-1-22 15:31阅读:356
股指期货上市后,吸引了大量股票市场投资者参与,这类投资者中,不少人由于缺乏期货交易经验、票交易思维太重、没有风险意识而产生了亏损。亏钱是大多数人不愿意看到的,但为什么亏钱、如何避免损失却不是每个投资者都能认识到。套利交易作为低风险交易中最常见的交易方式早已被国内外投资者大量运用,尤其是专业的机构大都利用套利策略进行股指期现交易,并作为投资策略利器之一广泛应用。要成功使用套利交易这一利器,投资者首先就要清楚在进行套利交易之前可能会遇到的实际问题。所谓“知己知彼,百战不殆”,只有了解面临的困难,才能找到战胜困难的办法。在此,笔者想谈谈股指期现套利策略或系统交易中所需要注意的风险点和对策。
因为当前没有对应的沪深300指数ETF,所以要进行期现套利交易就需要自行构建股票现货组合。那么构建出来的现货组合与跟踪沪深300指数能否达到高度拟合的效果呢?这就需要通过定量化的研究来构造最佳的股票现货模拟组合,以保证跟踪沪深300指数的效果。投资者需要对自己的现货组合作出及时快速的调整和变动,而量化研究以及现货投组合的构建对进行套利交易是十分关键的一环。
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