依据开平仓阈值操作模式,关键是选择参数,比如多头开仓、多头平仓、多头止损、空头开仓、空头平仓、空头止损等六类。计算这些参数时,可以采取均值标准差、分位数、均值、均值加减一定数值、固定数值、最优化理论计算等形式,最优化方案属于客观方法,但难以找出全局最优解,实务中,经验参数设定方案使用范围较广,但需要长时间的跟踪与调整参数,过程相对繁杂。按是否逐期辗转历史时间窗口划分,可以将计算形式划分为动态、静态两类;按是否以均值为标准对称开立多头和空头,可以将计算形式划分为对称、非对称两类。比如,均值为50分位数,选择70分位数上方进行空头介入,20分位数下方多头介入的参数计算方案,称为对称的计算方式;如果选择70分位数上方进行空头介入,10分位数下方多头介入的参数计算方案,就属于非对称的计算方式。

　　多头平仓线最好的位置是往均值上方偏离,空头平仓位置则是往均值下方偏移。当追踪指标跨越均值线往上偏离,如果能够抵达空头开仓线,则可能面临两种走势:继续延续往上偏离态势,或往下反转。继续向上偏离将会触碰止损线,若往下反转幅度足够大,则观测指标将越过空头平仓线。

　　多头开仓线位于多头平仓线下方,空头开仓线位于空头平仓线上方,一般平仓线设定为均值。多头平仓线的理想状态是位于空头开仓线与一般多头平仓线界定的区间内,空头平仓线的理想状态是位于多头开仓线与一般空头平仓线界定的区间内。止损线是为减少损失而设定的,持续出现止损后,需要暂停操作。综合历史时间窗口宽度、开仓、平仓、止损设定等因素后,可以得出各种阈值方案。比如,一种动态对称分位数方案,其时间窗口逐期递转,历史时间窗口宽度为30分钟;开仓标准,n倍均值标准差;平仓标准,反向n1倍均值标准差(n1n)。在具体执行时,均值计算涉及两种形式:均价及价格加权。后一种方案可以给予最近几期指标以更大的权重,能够更灵敏地反馈市场的突变情况。

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