套保加类套利展期
发布时间：2018-1-16 16:32阅读：980
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问一问套保加类套利展期
套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。
我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。
平均值为16.67点，标准差为11.60点。根据统计套利原理，最佳交易区间为，即价差小于等于7.97时用当月合约套保，价差大于等于25.37时用下月合约套保。
对市场风险的防范则在于对市场信息的全面、及时、准确的把握和准确的判断、行动,这依赖于投资者的投资技巧。
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