天津宁河股票开户最低交易费用.5可以吗
发布时间:2016-10-14 14:25阅读:304
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这个低波动阶段错杀组合表现并不理想(虽然仅有30多个交易日的考察期),我们认为原因在于在低波动状态下即使下跌,基金也不会轻易抛售,所以“受迫性卖出”的情形非常少,以至于错杀的机会比较少。
错杀和补涨策略在不同市场环境下的表现
从回测可以看到策略本身并不是“全天候”的,策略的预期收益率在不同的市场环境下存在明显差异,于是我们关心如何去捕捉这个环境变量。我们这里测试三个变量:1)沪深300过去120个交易日的波动率;2)全部A股的换手率;3)中长期大小盘择时指标(20日移动平均,指标详细的构建过程可参见数据观天下系列的第2期《不时不食:基于交易行为的大小盘择时》(2016/3/23).


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