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发布时间:2016-8-15 16:15阅读:270

彭经理 股票
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熊市认购价差策略是指买入一份具有较高行权价格的认购期权,同时卖出一份具有较低行权价格的认购期权,合约的标的和到期时间都是一致的。卖出认购期权获取了权利金收入,买入较高行权价的认购期权为其提供了上...
陈柳君 4568
求解关于期权的,熊市认沽期权价差策略是什么?
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资深唐顾问 679
什么是期权认购熊市价差策略?
期权认购熊市价差策略:由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格;开仓保证金和维持保证金=...
资深郑经理 665
求解关于期权的,牛市价差策略是什么?
指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 570
期权组合策略——熊市价差
老王认为玉米的价格在未来一段时间会小幅下跌,于是花50元在3000元左右的价格买入一个看跌期权,但是老王认为就算玉米价格下跌,在2600左右会有一个支撑,即价格不会跌到2600以下,于是可以又卖出一个2600元的看跌期权,收获权利金30元,这样就可以节省20元的权利金支出,但是价格低于2600元的部分收益不能拿到。 这样的操作我们称之为熊市价差,由于以上举的例子是由看跌期权构成的,于是被叫做熊市认沽价差,根据下图呢我们可以大致得出熊市认沽价差在存续期间能够获取的收益以及将承...
银河小陈 448
期权组合策略——牛市价差
牛市认购期权 当你认为一个标的即将小涨,然而手里的资金少,且不远承受太大的风险,这时候你会怎么办? 这里举个例子,老王认为一个玉米的价格即将小幅上涨,如果用期权进场的时候就可以选择买进玉米的看涨期权,假设支付了50元的权利金,买入期权的行权价格是3000元。老王又想这价格上涨吧应该也不会超过3200元,于是就卖出一个看涨期权,收取的权利金30元,由于是看涨期权,行权价格更高,权利金应该低于买入期权支付的权利金。这样操作降低了权...
银河小陈 638
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