零基础做量化，最容易走的路是先学完一门语言再动手，结果学了三个月还在写练习题。更快的路径是倒过来：先让一条最窄的链路跑通，再回头看缺什么补什么。

第一步，把环境跑起来。装好客户端，登录，找到策略编辑入口，新建一个空策略，点运行，看到「已启动」三个字。这一步不需要写任何逻辑，目的是确认工具链是通的，省得后面把环境问题误判成代码问题。

第二步，写一条只读的逻辑。让策略在每根 K 线打印一条当前时间和标的收盘价，不做任何交易。看输出是否连续、是否在预期的时间点触发。这一步是熟悉框架的事件机制，很多人跳过它，后面就会困惑「为什么我的函数没被调用」。

第三步，把交易接上。先用最小手数，条件写死成「时间到了就买一手」，确认委托能到柜台、成交回报能回来。这里要处理三种情况：委托被拒、部分成交、成交后撤单。三种都跑一遍，你对交易链路的理解就超过大多数新手了。

第四步，把条件换成一个真实指标。均线交叉、突破前高、涨跌幅阈值都可以，重点是让信号可复现：同样的数据、同样的参数，必须得到同样的信号。

第五步，加风控。单标的最大持仓、单日最大下单次数、单日最大亏损停止交易。风控写在信号之后、下单之前，任何一个条件不满足就跳过。

走完这五步，一个能跑的自动化系统就有了雏形。它大概不会赚钱，但它把「数据、信号、委托、回报、风控」这条链上的每一环都摸了一遍，后面所有复杂策略都是在这条链上加东西。

判断标准：能从日志里还原任意一天的每一次下单决策，就算真的入门了。

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