回测曲线走通之后，下一步是把策略挂到实盘。这一步看着只是点一个按钮，实际有五个环节，任何一环漏掉都会出现「策略在跑、账户没动」的情况。

第一个环节是权限。QMT 的实盘交易需要在券商端开通，开通后客户端才会出现实盘交易的入口，模拟盘和实盘的界面长得像，但连接的是两套通道。很多人以为自己开了实盘，其实一直跑在模拟环境里。

第二个环节是账号绑定。客户端要绑定资金账号，绑定后先做一次手动下单测试，确认委托能到交易所、成交回报能回来。这一步不做，后面所有问题都会被误判成策略问题。

第三个环节是策略加载方式。QMT 支持把策略挂在客户端的策略列表里运行，也支持外部 Python 进程调用接口。前者省事，后者灵活。新手建议先用客户端加载，代码里不要写死路径，用相对路径或者配置项。

第四个环节是运行时段。策略默认跟着交易时段跑，但集合竞价、午休、收盘后的处理逻辑要单独写。九点二十五之前的委托是不是要发、十四点五十七之后要不要撤单，这些细节不写清，实盘行为和回测会差很远。

第五个环节是异常与断线处理。客户端掉线、券商柜台维护、网络抖动都会让策略暂停。稳妥做法是每天开盘前手动确认一次连接状态，并在策略里记录每次心跳，收盘后核对当天的信号数和委托数是否一致。

最后一条经验：第一次上实盘，把仓位压到最小，先跑满一周。这一周不是为了赚钱，是为了看清它在你没盯着的时候会做什么。判断标准是：连续五个交易日，信号、委托、成交三个数字能对上，才算真的跑通了。

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