模拟盘是新手必经的一步，但很多人把模拟盘跑出了信心，转到实盘立刻打回原形。问题不在模拟盘本身，在于三个默认假设。

第一是成交价。模拟盘通常按当前价或者收盘价撮合，你的委托几乎一定能成交，而且成交在你想要的价格上。实盘不是这样：盘口薄的时候，你的买单会把价格推上去；挂单排队的时候，价格到了也未必轮到你。这个差距在流动性差的标的上会放大好几倍。

第二是成交数量。模拟盘里你想买多少就买多少，实盘受最小申报单位、单笔上限、涨跌停板上的封单量限制。策略里如果不写这些约束，回测和模拟都能吃下的量，实盘会被拒单或者部分成交。

第三是心理。这是最容易被忽略的一条。模拟盘里浮亏三十个点，你点一下鼠标就扛过去了，因为那不是真钱。实盘里浮亏五个点，很多人就开始改规则、加仓摊薄、删掉止损。模拟盘永远测不出你的执行力，它只能测逻辑。

怎么把模拟盘用得更实一点，有几个办法。人为给成交价加一点恶化，比如买卖各让一个价位；把佣金和滑点按偏保守的假设设进去；用模拟盘只验证链路和逻辑，不验证心态；心态的部分，用小仓位的真钱去练，亏得起的金额才练得出来。

认清模拟盘的边界，它就是个免费的实验室。把它当成绩单，早晚要还的。

想把模拟盘用得更接近实盘，还有一个笨办法：只在自己不方便看盘的时间段跑策略，逼自己不去干预。人为干预是模拟盘里最大的噪声源，你以为在优化，其实是在给结果注水。

还有一类情况值得单独说：策略依赖的外部文件被改动过。比如标的列表被别人更新了、参数表格式变了，代码没动，行为也会变。所以每次异常都要先确认「除了我改的地方，还有什么是新的」。

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