回测里把参数调到小数点后两位，曲线立刻漂亮一截。这种诱惑几乎每个做量化的人都抵抗过一次，然后被实盘教育。

参数越细，过拟合越严重。你在历史上找到的那组最优参数，拟合的是那段历史的噪声，不是市场的规律。换一段时间，噪声变了，参数就失效。表现是回测极好、实盘极差，而且你找不到原因，因为代码没错。

判断有没有过拟合，有个简单的方法：把参数在最优值附近小幅扰动，看结果变化。稳健的策略，参数挪动百分之十，收益变化不大；过拟合的策略，参数挪一点，结果就塌了。这个方法比任何统计检验都直观。

第二个方法是分段验证。用前一段数据选参数，用后一段数据检验。后一段的表现如果能保持，说明参数捕捉的是规律；掉得厉害，说明只是拟合。

第三个方法是减少参数。每多一个参数，你就多一个自由度去拟合噪声。第一版策略留三个以内的可调参数，其余全部写死，是新手最该遵守的纪律。

还有一点，参数要有业务含义。均线周期二十天，背后是大约一个月交易日的习惯；如果你调出个十七天，得能说出为什么是十七。说不出理由的参数，就是拟合出来的噪声。

最后一句，简单的东西不容易坏。这不是保守，是活得久。

还有一条纪律：参数调整要有记录。改了什么、为什么改、改完结果如何，三句话记下来。三个月后回看，你会发现大部分改动都没有带来实质提升，只是让你的心理舒服了一点。

真正值得改的，往往是逻辑层面的东西：信号的定义、过滤条件、仓位规则。这些改动幅度大、见效慢，但它们影响的是策略的本质，而不是曲线的一小块。

参数是术，逻辑是道。新手花时间在术上，老手花时间在道上。

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