量化神器:用 QMT 编写自动 T0 策略
发布时间:41分钟前阅读:4
手里有一笔打算长期拿的底仓,看着它每天上上下下,卖又不能卖,因为卖了就打乱原本的计划;眼睁睁看着波动过去,心里总有点不甘。自动 T0 想解决的,就是这种持仓不动、日内波动却白白浪费的处境。
先把这个词说清楚。A 股是 T+1,当天买入的股票当天不能卖,所以所谓 T0 不是当天开新仓再平掉,而是底仓加日内回转:账户里本来就有这只票的老仓,日内先卖出一部分,等价格回落再买回来同样数量;或者先买一部分,等价格上去再把老仓卖掉。收盘时持仓数量回到原来的水平,赚的是日内那一段价差,持仓本身不动。
机制上要做四件事:看信号、算数量、报单、回补。信号可以很简单,比如价格偏离当日均价到某个比例,或者短周期均线交叉;数量必须来自账户的可用数量,不是你自己记的那个数字,因为当天买入的部分不可卖,可用数量每天都在变。报单建议用限价单,控制单笔委托量,别用市价去追。
落到 QMT 里的具体步骤,按顺序是这几条:一,把底仓数量和允许回转的最大比例写成参数,不要硬编码在逻辑里;二,用 xtquant 订阅该标的的分钟线或逐笔数据,在回调里只做判断,不做重计算;三,触发后先查可用数量和可用资金,再决定这一笔能不能发;四,每笔委托记录唯一编号,成交回报回来后再更新状态;五,设一个当日最大回转次数,到次数就停手;六,临近收盘强制把日内新增的仓位处理掉,恢复原始持仓。
几个容易踩的坑。把 T0 当成高频,一天发几百笔,交易成本会把价差吃干净;忽略卖出时的印花税和双边佣金,回测里赚、实盘里亏;回测假设挂单价一定能成交,实盘里排队排不到。这三条基本能解释大部分回测很好、实盘不行的情况。
判断这套东西能不能上实盘,先别看一天的盈亏,看三个数:信号触发次数、实际成交率、单次回转的平均价差。用模拟账号或很小的仓位跑两周,如果平均价差扣掉佣金和印花税之后还是正的,再谈放大;如果是负的,先把信号条件改严,不要靠加次数去补。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



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