上一篇把标的列表拉出来了，这一篇接着往下：代码有了，怎么把历史和实时数据真正喂进策略里。

行情有两条腿，一条是历史，一条是实时，用法完全不同。历史数据要提前补到本地，客户端一般有数据下载或补充的功能，按品种和周期选好，等着它跑完；不补就直接在策略里取，遇到缺失段会拿到空值或者断点，回测结果会莫名其妙。实时数据靠订阅，你订阅了哪些标的、哪个周期，回调才会在那些标的上触发，没订阅的品种不会凭空出现。

历史接口的用法，注意三点。一是周期要和策略的持仓周期匹配，用日线信号去做分钟级交易，逻辑会打架。二是复权方式要固定，回测用前复权，实盘取原始价，两边的价格序列就对不上。三是字段顺序别靠猜，打印一行出来看清楚列名再用。

实时部分，注意订阅数量和频率。订阅是有上限的，标的多了要分批，或者只订阅当前持仓加自选。回调里取当根 K 线的字段时，最容易犯的错是用同一根 K 线的收盘价判断、又在同一根上成交，这在实盘里做不到，回测里却会给你一个漂亮的结果。还有一点，订阅要在策略启动后一次性做完，反复订阅、反复退订，容易让行情连接变得不稳定。

数据清洗也得提一句。停牌、涨跌停、集合竞价阶段缺数据，这些情况要显式处理，缺失值不能当零参与计算，否则均线会被拉出一个坑。常用的做法是跳过或者用前值填充，具体选哪个取决于你的逻辑。

再补一个性能上的注意点。历史数据量大的时候，别在每个回调里现场读文件，把常用的那几百根先读进内存，用一个字典按代码分类存好，后面直接查。取数动作集中在开盘前做完，盘中只做加法，这样即使机器配置一般，策略也不会卡。

验收方式给你一个：同一标的、同一周期，历史数据的最后一根和实时推送的第一根能接上，价格不跳、时间不断，除权日除外。接不上，说明复权或者周期没对齐，先修这个再谈信号。

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