第一次打开 QMT，左边一列菜单从上拉到下，行情、交易、策略、回测、模型，每个词都认识，合起来就不知道先点哪个。这篇按功能、数据、流程三块拆开讲。

功能分区其实就四块。行情区看盘口和分时，和普通软件差别不大；交易区是下单入口，手动单和程序单都从这里走；策略区是写代码、跑策略的地方，也是量化的核心；回测区用来验证想法，把历史数据喂给策略看结果。新手最该先熟悉的是策略区和回测区，其余两块可以慢慢来。

数据是量化的地基。QMT 里能拿到的数据大致分三类：行情数据，包括日线、分钟线、逐笔成交；基本面数据，财务指标、股本结构；板块与指数成分，行业分类、指数权重。取数据时有两个习惯要养成：一是先确认自己需要的周期和频率，日线策略不必去拉逐笔；二是把取到的数据落盘缓存，反复请求同一段历史既慢又容易被限流。还有一个常见误解：以为数据接得越多越好。每多接一类数据，就多一层清洗和对齐的工作，时间戳对不上、停牌日没剔除，回测结果就会失真。先把一类数据用透，再考虑加。

流程可以按四步走。第一步研究，把规则用文字写下来，写不清的规则代码也写不清。第二步回测，用历史数据跑，重点看最大回撤和连续亏损的天数，而不是只看最终收益。第三步模拟，接模拟账户跑，验证委托能不能正常发、回报能不能正常回。第四步实盘，用可承受的小资金起步，先看执行是否和模拟一致。

这四步里最容易被跳过的是第二步之后的复盘：把回测里亏得最多的几段行情单独拉出来，看看策略当时在做什么。这一步做完，你对策略的信任才有依据。

判断标准：你能说出这个策略在哪种行情里会连续亏损、亏多久你能接受，再往下走。说不出来就回第一步，把规则改到能说清为止，这一步通常比写代码更花时间，也更能省下试错的成本。

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