策略写完就想上实盘，是量化新手最容易犯的错。QMT环境下，实盘之前至少要过三道测试，每一道都在帮你排除一类事故。

第一道，回测测试。回测要过两个标准：一是逻辑正确，买卖点、仓位、费用计算都符合预期，人工抽查几段行情核对信号；二是样本外验证，用训练集调参数，用没参与调参的时段验证效果，样本外明显变差的策略直接淘汰，不要心疼。

第二道，模拟盘测试。模拟盘的重点不是收益，而是工程稳定性：脚本能不能完整跑完一个交易日、异常捕获是否生效、报单和撤单的回调处理是否正确、断线重连后策略行为是否正常。建议至少跑两周，覆盖完整交易周和月末、季末这些资金面特殊的时段。

第三道，小资金实盘测试。模拟盘再像实盘，也有成交撮合上的差异。用小额资金实盘跑一两个月，重点核对三件事：实际成交价和预期价的偏差，也就是滑点；委托到成交的延迟；资金和持仓的对账是否一致。发现偏差超预期，先停下来改策略，不要硬扛。

三道测试的顺序不能颠倒，跳过回测直接模拟，等于拿运气换经验；跳过模拟直接实盘，等于拿本金交学费。

另外提醒两点：测试期间把每笔委托的日志完整保留，出了问题有据可查；参数不要在实盘阶段大改，实盘阶段只修工程问题，策略逻辑要改就回退到回测环节重新验证。

量化上实盘就像飞机起飞前的检查单，每一项看着琐碎，都是为了那一次事故不该发生。顺序执行三道测试，看起来慢，实际是把事故提前消化掉。真正在实盘里省下的，是那些无法挽回的损失时间。断线测试通过后再上实盘，等于给自己的系统上了保险。这段准备工作花的时间，会在某个意外时刻加倍回报。

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