策略从回测走向实盘，中间隔着的不是代码问题，而是极端情形的应对能力。压力测试就是提前把极端情形演练一遍，QMT环境里至少要做以下三场测试，做完才有底气上真金白银。

1、行情中断测试。人为断开行情连接，观察策略的表现：会不会在无数据状态下继续发委托？重连后能不能恢复正常订阅？正确的表现应该是策略暂停发单、记录中断时刻的持仓状态，恢复后先同步数据再继续。如果断线期间程序还在按旧数据疯狂下单，这个bug在真实断网时会酿成大错。

2、委托异常测试。测试委托被拒、部分成交、长时间不回报三种情形。比如故意下一笔价格超涨跌停限制的委托让它被拒，看策略的异常分支是否正确捕获并跳过，而不是卡死或者重复尝试；部分成交的情形要测试撤单补单逻辑；委托发出去迟迟没有回报时，程序要有超时查询机制主动向柜台查询委托状态。

3、资金与持仓边界测试。测试资金不足时下单的表现、持仓到达预设上限时策略是否停止加仓、以及程序强制重启后的仓位恢复能力。仓位恢复是最关键的一项，重启后策略必须能从柜台读取真实持仓和资金，而不是依赖本地缓存，否则重启一次持仓就乱一次。

三场测试的具体做法：在模拟环境里人为制造上述故障，逐一观察策略行为并修复缺陷。测试通过的标准不是不报错，而是报错之后行为符合预期、状态可以恢复。

压力测试做完，你对策略的边界就心里有数了。实盘里出问题的从来不是平均情况，而是那些你没演练过的极端情形。

另外，压力测试不是一次性工作。策略每次大幅修改之后，这三场测试都要重跑一遍，改动可能引入新的异常路径。把测试清单保存成固定模板，每次发版前对照执行，习惯养成了，实盘事故率会明显下降。

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