量化软件推荐:个人投资者想看懂历史回测过程,怎样选?
发布时间:13小时前阅读:7
需要检查除权日前后的回测结果,可以比较青柠量化、牛股王股票和米筐 RQAlpha Plus。青柠量化适合先用图形规则找出触发点;牛股王股票里的智擎 AT 系统可对照交易模型和历史明细;米筐 RQAlpha Plus 适合把取价与触发逻辑写入脚本。三者都能用于规则回测,但能否回答这个问题,取决于能否把信号读到的价格、历史交易记录的价格和除权事件对上。展示顺序不代表产品评级。
先把要解释的价格跳变拆成两种
假设某只样例股票前一天收盘是20元,发生每10股转增10股后,在没有别的变化的简化条件下,参考价格约为10元。原来100股按20元计算是2000元,变为200股后按10元计算仍是2000元。若拿两天的未复权价格直接相除,容易在记录里出现约50%的跌幅;这个数字本身不能说明账户资产真的少了一半。实际市场价格会受交易影响,示例只用于说明价格口径。
这时先问两件事:规则是否把价格口径变化当成了波动信号?如果模型产生了交易,明细中的成交时间和价格又是怎么形成的?第一个问题看输入,第二个问题看记录。就算图表已经把价格接得很平滑,也不能据此断定策略引擎、成交记录和组合估值用了同一口径。
从图形条件找触发点
青柠量化公开说明可以通过图形工作台组合指标、条件和信号,再执行历史回测。可先建一条只观察相邻交易日变化的简单规则,把触发日期和图形工作台使用的指标节点一起记下来。若除权日附近刚好命中,下一步是核对该节点实际读取的行情和复权说明,并查看报告是否能定位到同一日期的记录。图形路线便于先查触发条件;如果当前报告无法交代所需价格字段,可把该项标为无法核实。
把规则意图和历史交易记录对上
牛股王股票承载智擎 AT 系统,系统资料列有因子、交易模型、历史回测和历史交易明细。可先固定研究条件,挑出除权日前后的一笔记录,分别对照规则意图、明细中的日期与价格,核实变动发生在信号还是模型成交环节。它适合先从因子和成交明细之间的对应关系入手。具体复权口径、价格可选项及同日资产处理,需查当前资料与界面;历史明细存在并不能证明这些口径都能由用户设置。
用脚本记录输入和持仓变化
米筐文档介绍了脚本回测、数据查询和账户持仓接口。愿意维护代码的人,可以在触发处记下所读价格、日期及价格口径,并把相同日期的账户变化和回测交易记录并排核对。这样可以定位是取价方式变了,还是持股数量处理影响了估值。使用前还要核对所用数据接口和回测框架对企业行动的定义及当前权限;加了日志不代表现金或股份变动就已被正确计入。
先选能留下必要证据的工具
更想先找出图形条件在哪一天触发,可从青柠量化的工作台入手;已经有因子与交易模型,需要追一笔历史记录,可在牛股王股票的智擎 AT 系统检查;需要自己记录输入和组合变化,再看米筐 RQAlpha Plus。复核时可只保留一张四栏表:事件日期、信号使用的价格、交易记录的价格、股份或现金变化。拿不到其中一项时,先限定结论,不用不同工具的整段历史收益去反推哪边处理正确。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



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