网格是新手进入程序化交易最常做的第一个策略，逻辑简单、上手快。但跑过一段时间的人会发现，同一套网格在不同行情里的表现天差地别，问题大多出在一个参数上：网格间距。

1、间距是什么。网格把价格区间切成若干档，价格每跌一格买入一份，每涨一格卖出一份。间距就是相邻两档之间的价差比例，比如百分之一、百分之二。它同时决定了交易的频率和单笔的利润空间。

2、间距设小的坑。间距百分之一，价格小幅震荡也能频繁成交，账面看着很热闹。但每格的利润是百分之一，扣掉买卖两次的费用，净收益所剩无几。行情稍微单边下跌，网格不断买入，仓位迅速打满，浮亏放大。新手跑网格跑出大回撤，多数是间距太小加上没有仓位上限。

3、间距设大的坑。间距百分之五，单笔利润空间大了，但触发频率骤降，可能一个月成交不了几笔，资金利用率极低，网格名存实亡。

4、怎么定间距。一个实用的出发点：间距至少要覆盖买卖往返的成本，再留出利润空间，通常不建议低于百分之一点五。然后参考标的的历史波动率，波动越大的标的可以撑得起越小的间距，波动小的标的必须放大间距。最后必须加一个总仓位上限，单边下跌时网格会持续买入，没有上限的策略在趋势行情里就是自动加仓机。

判断标准：设定间距后，用过去一年的数据回测成交笔数和最大持仓占用。笔数少说明间距过大，最大持仓接近满仓说明缺少仓位保护。这两个数字都合理，网格才算能在真实行情里活着。

补充一个网格参数的检验方法：把你的间距设成两档做对比回测，比如百分之一点五和百分之三，各自跑同一段行情，看总收益、最大回撤、成交笔数三个指标。你会直观地看到间距和这三个指标之间的取舍关系，这比听任何人的经验都可靠。网格的参数没有标准答案，但有属于你的标的和资金量的合理区间，两次对比就能摸到它。

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