回测跑通、模拟盘正常，是不是就能直接上实盘了？建议再过三道检查。这三道检查花不了半小时，但能挡住绝大多数实盘事故。

1、第一道：资金和数量口径核对。策略里算出来的下单数量，和账户实际的可用资金、可用持仓是不是一套口径。回测里资金是理想化的，实盘有手续费占用、有T+1的持仓限制、有最小交易单位。把策略准备买入的数量乘以价格，和可用资金对一遍，确认不会出现资金不足的委托被拒。下单前打印数量、价格、占用资金三个数，是最简单有效的保险。

2、第二道：异常处理的完备性。策略运行中断线、数据缺失、委托被拒这三种情况，代码里有没有对应的处理。实盘和网络的关系是必然出问题，不是可能出问题。断线重连后策略会不会重复发单、数据缺失时信号是跳过还是报错、委托被拒后是重试还是放弃，这三个问题都要有明确答案。没有答案的策略，实盘里第一次遇到异常就会失控。

3、第三道：小额试运行。用最小资金量、最少标的，在真实账户跑一两个交易日。这一步的目的不是赚钱，是验证真实环境里从信号到成交到清算的整条链路。模拟盘验证不了真实滑点和成交概率，小额试运行补的就是这一段。跑完核对交割单，确认每笔委托都符合预期。

判断标准：三道检查全过的标志是：你能回答这笔钱最多亏多少、策略出错时怎么停下来、第一周的实盘结果和回测差异有多大。三个答案都清晰，实盘的容错空间就有了；任何一个答不上来，就再等一等。".

补充一个真实场景帮助理解三道检查的分量：策略回测年化不错，实盘第一周连续三次委托被拒，原因是下单数量不是一手的整数倍。这样的问题回测里永远暴露不出来，因为回测撮合不校验交易单位。小额试运行的价值就在这里：用最小的代价，把所有只在真实环境里才出现的问题一次性筛出来。

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