在QMT里写策略，set_universe 干的事就是告诉本地客户端“我要盯哪几只票”。你可以把它理解成给策略画个圈，圈里的股票才会被纳入行情订阅和后续计算，圈外的涨跌跟你没关系。这通常是写策略的第一步，放在 init 初始化函数里跑一次就行。

具体怎么塞代码进去

最直接的方式是准备一个列表，把带后缀的股票代码丢进去。后缀千万别漏：上海是 .SH，深圳是 .SZ。A股代码有重复的，写法上大概就是 ContextInfo.set_universe(['******.SH', '******.SZ']) 这个意思。

如果你不想一个个手敲，QMT里能直接取板块成分股。比如把沪深300或者上证50的成分列表拿过来，直接塞给 set_universe，省事很多。不过得留个心眼：股票池设进去之后，你用 get_universe 读出来的顺序不一定跟你当初写进去的顺序一模一样，别指望靠列表下标去对应某只票，那玩意儿不太靠谱。

几个容易踩的坑

第一，这个函数管的是“关注范围”，不是下单指令。设了池子只是让策略去取这些票的数据、算信号，买不买、买多少是后面交易函数的事。第二，如果你跑的是组合策略，池子里多放几只；单股策略放一个代码就行，QMT会自己区分单股还是组合模型。第三，池子不是越大越好。小资金策略控制在几十只以内比较稳妥，一次性塞几百只冷门小票进去，Tick订阅量太大，本地客户端容易卡顿，行情延迟反而误事。

最后提一句，写代码时养成习惯：先圈池子，再写买卖逻辑。顺序搞反了，后面取数据、算指标的时候容易报错，折腾半天才发现是池子没设对，不划算。