QMT里用VBA写策略，其实结构特别简单，就两个必须存在的函数： Initialize  和  HandleBar 。你把这两个想明白了，剩下的就是往里面填逻辑的事。它不像有些框架搞得那么绕，QMT在本地客户端跑策略，数据在你自己电脑上，启动之后就是按部就班地走流程。 Initialize  这个函数，整个策略跑起来只执行一次。你就把它当成开场前的准备工作，比如设定你要盯的股票池、初始化几个全局变量、或者把资金账号之类的信息先挂上去。它有一个参数叫  Context ，你可以理解成一个随身携带的背包，初始化时塞进去的东西，后面  HandleBar  里随时能掏出来用。注意这个函数定义必须写，哪怕里面啥也不干，也不能省掉，不然策略启动会报错。真正干活的是  HandleBar 。它的调用逻辑分两种情况，你得心里有数。回测的时候，系统沿着历史K线从老到新，每根K线挨个触发一次  HandleBar ，你写在上面的买卖判断就在每一根上跑一遍。到了实盘盘中，行情是一笔一笔推送过来的， HandleBar  会被频繁调用，但系统只认每根K线最后一个分笔带来的改动。中间那些分笔触发的信号，打印出来看看可以，但不会被保存，更不会发单。真正的交易指令要等到下一根K线的第一个分笔到来时才会发出去。所以写VBA策略的时候，思路要清楚： Initialize  里把该准备的料备好， HandleBar  里专注写你的判断和下单条件。别在  Initialize  里搞行情计算，也别在  HandleBar  里重复初始化东西。两个函数各司其职，策略跑起来就顺了。

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