PTrade是恒生电子的量化平台，QMT被限制之后，大部分投资者都正在转换到PTrade。PTrade的最大优势除了券商服务器运行之外，就是可以免费获取level2数据。

在 PTrade 中获取 Level-2 数据，核心是调用特定的 API 函数，但大前提是必须先在券商处开通 Level-2 数据权限。PTrade 的 L2 数据直接从券商服务端获取，无需在本地下载，这对量化交易非常友好。

核心 API 函数与代码示例

PTrade 提供了以下几个关键函数来获取 L2 深度数据（包括十档盘口、逐笔委托和逐笔成交）。

• stocks：股票代码列表，如 ['000001.SZ']。不填则默认使用当前股票池。
• data_count：单次拉取的数据条数，默认为 50，最大为 200。
• search_direction：搜索方向，1 表示从早到晚（向前），2 表示从晚到早（向后）。

权限开通与前提条件

L2 数据并非默认开放，需要满足条件并由券商开通权限。

1. 开通量化权限：首先需要开通 PTrade 的实盘专业版/策略交易权限，因为 L2 接口仅在服务端运行的实盘交易策略中可用。
2. 满足资产门槛：多数支持 PTrade 的券商，要求账户资产达到一定标准（常见范围在 10万至50万 不等）才有L2 权限，部分券商开通PTrade默认带有L2权限。
3. 通过客户经理申请：开通PTrade量化软件需要通过客户经理渠道申请，否则无法开通或者无L2权限。

⚠️ 关键注意事项

• 数据频率限制：PTrade 的逐笔数据接口是主动拉取模式，而非服务器主推。因此，最快只能每3秒拉取一次，单次上限为200条。对于超高频策略，需注意这一限制。
• 仅限云端策略调用：L2 数据存储在券商机房，策略必须在 PTrade 的云端服务器上运行才能调用这些接口，本地 Python 环境无法直接连接。
• 权限校验：如果未开通 L2 权限，调用 get_individual_entrust 等函数会返回空数据，这并非代码错误，而是权限缺失的直接表现。

• 总结：通过客户经理开通证券账户-申请量化软件PTrade-调用L2数据。需要PTrade软件和L2数据主页联系方式。