QMT（迅投极速策略交易系统）是国内主流的量化终端，支持 Python/VBA 编写策略，一站式完成策略开发、历史回测、模拟验证与自动化交易，适合有编程基础、想要搭建量化交易体系的投资者。想要上手 QMT，需要遵循一套标准化流程：开通权限→新建策略→代码调试→历史回测→模拟试运行→实盘交易。

前置准备：需要在支持 QMT 的券商开通对应量化权限，下载券商官方 QMT 客户端，登录时选择【行情 + 交易】模式，纯行情模式无法使用策略和交易功能。软件安装路径不要使用中文文件夹，防止 Python 代码报错。

一、新建策略：编写你的量化逻辑

1. 打开 QMT 客户端，进入【模型研究】模块，点击新建策略，选择 Python 策略（主流），填写策略名称、说明，选定默认 K 线周期，确认后进入策略编辑器。
2. 编辑器自带基础模板，内置init初始化函数、on_barK 线驱动函数。新手可以直接修改官方自带示例（均线、网格等 Demo），不用从零编写完整代码。
3. 编写 / 修改交易逻辑：例如均线金叉买入、死叉卖出，设置选股、仓位、止损止盈规则。代码写完点击编译，查看日志面板排查语法错误，直到编译成功。

小提示：首次使用可以先打开官方示例策略，看懂代码结构，再逐步修改参数，降低上手难度。

二、策略回测：用历史数据检验策略效果

回测是用量化历史行情数据，模拟策略在过去市场中的表现，回测盈利不等于未来收益，仅用来验证策略逻辑，是实盘前必不可少的一步。

1. 补充历史数据：顶部菜单【操作】→【数据管理】，下载回测需要的标的、K 线周期数据，数据时间范围必须覆盖回测区间，缺失数据会造成回测结果失真迅投。
2. 配置回测参数：在策略编辑器切换到回测设置页，填写回测起止时间、初始资金、业绩基准，设置佣金、印花税、滑点。滑点建议按市场真实情况保守设置，避免回测结果过度美化。
3. 启动回测，查看回测报告：回测完成后，系统生成净值曲线、年化收益、最大回撤、胜率、盈亏比等核心指标。

回测避坑：警惕过拟合、未来函数；不要只看收益率，重点关注最大回撤，回撤过大的策略风险极高。

三、策略交易：模拟盘先行，谨慎开启实盘

策略回测达标后，不能直接上实盘，QMT 提供模拟模式和实盘模式两种运行方式，推荐严格按顺序测试。

1. 进入【模型交易】界面，点击新建策略交易，选中已经编译、回测完成的策略，选择标的、周期。
2. 优先选择模拟模式运行：策略会接收实时行情，生成买卖信号，但不会真实委托下单。建议模拟运行 7~15 个交易日，观察信号触发、委托逻辑，排查漏单、重复下单等问题，验证策略在真实行情下的稳定性。
3. 模拟验证稳定后，再切换为实盘模式：策略信号会直接发送券商服务器，自动向交易所发起委托。

实盘重要提醒：实盘前设置仓位上限、止损风控；网络延迟、流动性不足都会造成实盘和回测结果差异，建议先用小资金试运行。

四、完整量化工作流总结

新建策略（编写 + 编译调试）→补充历史数据 + 回测评估 →模拟盘长时间试运行 →小资金实盘测试 →持续监控策略、迭代优化。

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