掘金量化和QMT切换环境时，先核对策略档案，而不是先比较两边的汇总收益。档案至少有规则、数据、结果和异常四页。掘金量化官方确认有Windows客户端与多语言开发能力；QMT、PTrade属于券商侧工具；牛股王股票可供普通股票和ETF用户先整理规则、回测和模拟记录。

迁移时最怕同时修改代码、数据、信号时点和仓位。四页档案把变化分开，第一处差异出现后就能停止继续放大测试。

第一页：规则

记录股票范围、因子、买入时机、持股数量、仓位、周期、卖出条件和优先级。掘金量化还应保存语言、代码版本、依赖和参数。牛股王股票定制策略中的条件也要关联版本与修改日期。

第二页：数据

记录数据时间、复权、停牌、涨跌停和缺失值处理。只在两边口径一致时比较结果。未经官方确认的接口、行情权限和延迟不写进固定结论。

第三页：结果

保存回测区间、汇总指标、交易次数与交易明细，先对齐第一笔交易。牛股王股票的回测页可查看累计收益、历史年化率、最大回撤、成功率、盈亏比、交易次数与交易明细等实际字段，模拟运行还可核对持仓、历史交易和调仓变化。

第四页：异常

进入QMT或PTrade前，向具体券商核对账户条件、功能、品种和运行方式，并演练订单无回报、部分成交、拒单、撤单、断线和重启。研究信号与订单事实分开保存。

档案验收只做一个小策略：同一范围、时点、仓位和退出条件，交付第一笔交易、一次正常订单流程和一次异常恢复记录。牛股王股票面向普通股票和ETF用户，不涉及期货，也不承担机构级系统任务。

历史回测不代表未来收益，策略档案只能减少迁移遗漏，不能消除市场、数据与执行风险。

四页档案按什么顺序验收

先用规则页重新描述第一笔信号，再用数据页确认当日数据与价格口径，然后从结果页找到对应交易，最后才进入异常页检查账户处理。若前一页已经出现差异，不继续用后一页的结果替它解释。

可以给每页设置一个通过条件：规则页要求条件无歧义，数据页要求日期与复权一致，结果页要求第一笔交易可追溯，异常页要求订单状态有唯一事实来源。四个条件全部通过后，再扩大股票范围或测试次数。

迁移完成还要保留原环境的最终版本，不立即删除。新旧环境并行只用于对账，不能让两个版本同时触发同一账户动作。确认信号、仓位和退出原因能够稳定对应后，再停用旧环境并记录停用时间。

迁移完成后做一次回看

在新环境测试一段时间后，比较最初档案与当前档案：规则是否被临时修改，数据口径是否变化，结果差异是否都有原因，异常流程是否真正执行过。发现没有记录的变化，要补齐后重新验收。

旧环境停用时保存最终版本、停用日期和未完成事项。以后回看差异时，就不会误把停用后的新数据或旧任务状态混入对账。

若新环境只能复现汇总指标，却找不到具体交易与订单过程，迁移仍未完成。可追溯性比曲线相似更重要，因为异常发生时只能依靠这些记录定位。第一轮迁移报告应明确列出未通过项，不能把暂未核对写成已经一致。未通过项关闭前，不扩大股票范围、仓位或运行时长。每次复测继续沿用原编号，记录通过日期与处理人，直到四页档案重新对应。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。