ETF轮动策略是近几年非常流行的量化策略之一，核心思想是在多只ETF之间根据动量信号自动切换持仓，始终持有表现最强的品种。很多人问PTrade能不能跑这种策略。

先说结论：PTrade完全支持ETF轮动策略，可以通过零代码模板或Python自定义策略实现。

ETF轮动策略的基本逻辑

ETF轮动策略的核心逻辑是"强者恒强"——在过去一段时间内表现最强的ETF，在未来一段时间内继续表现强势的概率较高。

具体操作流程：

第一步，定义ETF池。选择一组你关注的ETF，比如沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF、纳指ETF、黄金ETF、债券ETF等，覆盖不同的资产类别。

第二步，设定评估周期。比如每周评估一次或每月评估一次。

第三步，计算动量指标。常用的动量指标包括过去N日的涨幅、均线斜率、相对强度等。

第四步，排序并选择。将所有ETF按动量指标从高到低排序，选择排名前1~3只ETF持有。

第五步，定期调仓。每个评估周期结束时，重新计算动量指标并调整持仓。卖出不再排名靠前的ETF，买入新进入前列的ETF。

PTrade实现ETF轮动的方式

方式一：使用PTrade内置的ETF轮动模板。 PTrade内置了ETF轮动的零代码模板，你只需要设定ETF池、评估周期、持有数量等参数，系统自动完成动量计算和调仓操作。

方式二：使用Python自定义策略。 如果你需要更灵活的轮动逻辑（如加入波动率过滤、趋势过滤、风险平价等），可以通过Python编写自定义策略。PTrade支持Python编程，可以实现复杂的轮动逻辑。

ETF池的选择建议

宽基ETF： 沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF等，覆盖不同市值风格。

行业ETF： 半导体ETF、医药ETF、新能源ETF、消费ETF等，覆盖不同行业。

跨境ETF： 纳指ETF、标普500ETF、日经ETF等，实现全球配置。

避险资产： 黄金ETF、债券ETF等，在市场下跌时提供避险功能。

建议在ETF池中加入1~2只避险资产（如债券ETF），当所有风险资产动量为负时，自动切换到避险资产，避免在熊市中持续亏损。

注意事项

交易成本。 ETF轮动策略需要定期调仓，每次调仓都会产生交易成本。选择佣金低的券商非常重要。

滑点。 调仓时如果多只ETF同时交易，可能因为集中下单导致滑点增大。建议错开下单时间。

过拟合风险。 不要在回测中过度优化ETF池和参数组合。参数越精确，过拟合风险越高。

⚠️ 提醒：ETF轮动策略在趋势明确时表现优异，但在震荡市中可能频繁切换导致"两头挨打"。建议加入震荡过滤器，当市场无明显趋势时暂停轮动。

如果你想了解ETF轮动策略的具体参数设置方法，欢迎通过主页联系方式与我沟通，我可以提供一对一的策略指导。

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