今天我带小伙伴们来领略一个真正的策略---ETF轮动策略，这个策略的核心思路特别好理解，就是 “每周选强势 ETF 买，周末清仓换股”，相当于做周度的短线轮动：

l 每周第一个交易日：算一算候选池里所有 ETF 过去 20 天的涨幅，挑选出涨跌幅前2的两只股票；

l 资金按 7:3 的比例分别买入这 2 只 ETF（比如 10 万资金，7 万买第一、3 万买第二）；

l 每周最后一个交易日：把手里所有 ETF 全部卖出，落袋为安；

l 下周重复上面的操作，始终跟着强势 ETF 走。

代码逐段解析：

1）开头 “工具箱”：加载需要的工具

这部分就像做饭前先把锅碗瓢盆准备好，加载了处理时间、数据表格、数值计算的工具，没有这些，后面的代码就没法运行。

1）初始化函数：策略启动时的 “准备工作”

重点说明：

l g.security_list = []：这是放 ETF 代码的地方，比如想选沪深 300ETF（510300.SS）、创业板 ETF（159915.SZ），就要把代码填在括号里，不然策略没标的可操作；

l run_daily：相当于给策略定了两个闹钟，每周第一个交易日 9:31 执行买入逻辑，每周最后一个交易日14:55 执行卖出逻辑，不用手动操作。

1）盘前准备函数：每周一开盘前 “选 ETF”

重点说明：

l before_trading_start：每天开盘前都会运行，主要用来做准备工作，不会实际下单；

l is_first_trading_day_of_week：自动判断今天是不是本周第一个交易日（比如周一，要是周一休市就自动算周二）；

l get_history(20, '1d', 'close')：获取过去 20 个交易日的收盘价，“20”是天数，“1d”是每天 1 个数据，“close”是收盘价。

买入函数：周一开盘后自动买

重点说明：

l amount = int(buy_cash/current_price/100) * 100：A 股 ETF 最低买 100 份（1 手），这个公式是确保买的数量是 100 的整数倍，避免下单失败；

l order(代码, 数量)：这是实际下单的命令，告诉系统买多少只 ETF。

1）卖出函数：周五收盘前自动卖

重点说明：

l order_target(代码, 0)：清仓命令，不管当前有多少持仓，都卖到 0 份；

l 14:55卖出：留 5 分钟时间确保订单成交，避免收盘前来不及成交。

1）辅助函数：判断周初和周末

重点说明：

这两个函数是 “智能判断器”，不用管节假日，自动识别本周第一个和最后一个交易日，比如五一前的周五、节后的周一，都能准确判断。

关键注意事项：

1）候选池必须填 ETF 代码：策略里g.security_list = []是空的，一定要自己填 ETF 代码，格式参考 “510300.SS”（上海 ETF）、“159915.SZ”（深圳 ETF），不然策略没的选、没的买（备注：股票代码个数不限，建议 20 ~ 40 只）。

2）回测时间要对应：代码里get_trade_days('2015-01-01', '2025-10-31')是交易日期范围（备注：交易结束日期也可往后延长），回测时要选这个区间内的时间，不然会出错。

3）资金比例可调整：g.weights = [0.7, 0.3]是 7:3 分配，觉得激进可以改成 5:5，根据自己的风险承受力调整。

4）注意 ETF 交易规则：ETF 和股票一样，T+1 交易（当天买不能当天卖），这个策略是周度轮动，刚好符合 T+1 规则，不用怕当天买了卖不出。

5）实盘前先回测：一定要先用 Ptrade 仿真端回测，看看策略在过去的表现，调整好参数再考虑实盘，别直接用真钱试。

这份 ETF 轮动策略代码逻辑清晰、操作简单。核心就是 “每周选强势 ETF、按比例买入、周末清仓”。

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