PTrade量化交易系统新手指南，tick_data函数（Tick数据处理专用）使用方法！

tick_data(context, data) 是 PTrade 量化交易系统中用于处理Tick级别（逐笔级别）数据的可选回调函数。它与处理日线/分钟线数据的 handle_data 互为补充，是实现高频交易策略的核心工具。

核心功能：处理 Tick 数据

tick_data 的核心功能是处理通过 data 参数传入的、最新的 Tick 级别市场数据。data 是一个字典，其结构如下：

顶层 Key：标的代码（如 'xxxxxx.SS'）。

Value：也是一个字典，包含三个关键字段：

'tick'：当前的 Tick 行情快照数据，包含最新价、成交量、买卖五档等。

'order'：逐笔委托数据。

'transcation'：逐笔成交数据。tick_data(可选)

tick_data(context, data)

使用场景

该函数仅交易模块可用

函数说明

该函数可以用于处理tick级别策略的交易逻辑，每隔3秒执行一次，如无tick处理需求，该函数可以在策略中不做定义。

注意事项：

该函数执行时间为9:30 -- 14:59。

该函数中的data和handle_data函数中的data是不一样的，请勿混肴。

参数data中包含的逐笔委托，逐笔成交数据需开通level2行情才能获取到数据（我司PTrade系统可提供逐笔数据），否则对应数据返回None。

参数data中的tick数据取自get_snapshot()并转换为DataFrame格式， 如要更快速的获取快照强烈建议直接使用get_snapshot()获取。

当调用set_parameters()并设置tick_data_no_l2="1"时， 参数data中将不包含逐笔委托、逐笔成交字段，当券商有l2行情时配置该参数可提升data取速；

当策略执行时间超过3s时，将会丢弃中间堵塞的tick_data。

在收盘后，将会清空队列中未执行的tick_data。

参数data中包含的逐笔委托，逐笔成交数据正常返回DataFrame格式，异常时返回None。

参数

context: Context对象，存放有当前的账户及持仓信息；

data: 一个字典(dict)，key为对应的标的代码(如：'600570.SS')，value为一个字典(dict)，包含order(逐笔委托)、tick(当前tick数据)、transaction(逐笔成交)三项

结构如下：

{'股票代码':

   {

       'order(最近一条逐笔委托)':DataFrame/None,

       'tick(当前tick数据)':DataFrame,

       'transaction(最近一条逐笔成交)':DataFrame/None,

   }

}

每项具体介绍：

order - 逐笔委托对应DataFrame包含字段：

   business_time：时间戳毫秒级

   hq_px：价格

   business_amount：委托量

   order_no：委托编号

   business_direction：成交方向

trans_kind：委托类型

tick - tick数据对应DataFrame包含字段：

   amount：持仓量(期货字段,股票返回0)；

   bid_grp：买档位，dict类型，内容如：{1:[42.71,200,0],2:[42.74,200,0],3:[42.75,700,...，以档位为Key，以list为Value，每个Value包含：委托价格、委托数量和委托笔数；

   business_amount：成交数量；

   business_amount_in：内盘成交量；

   business_amount_out：外盘成交量；

   business_balance：成交金额；

   business_count：成交笔数；

   circulation_amount：流通股本；

   current_amount：最近成交量(现手)；

（篇幅所限，仅展示部分，完整PTrade开发文档欢迎联系我获取）

transaction - 逐笔成交对应DataFrame包含字段：

   business_time：时间戳毫秒级；

   hq_px：价格；

   business_amount：成交量；

   trade_index：成交编号；

   business_direction：成交方向；

   buy_no: 叫买方编号；

   sell_no: 叫卖方编号；

   trans_flag: 成交标记；

   trans_identify_am: 盘后逐笔成交序号标识；

   channel_num: 成交通道信息；

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！

我司30多年发展历史上市券商平台，可提供：

1. QMT/PTrade量化系统，免费使用，支持券商极速交易服务配合使用；

2. 现在新开户交易佣金优惠，股票/ETF/可转债/港股通/国债逆回购等惊喜费率；

3. 支持创业板/科创板/北交所/港股通/融资融券等业务权限开通；

4. 正在进行AI投ETF/选好股/选好基金等AI投顾工具30天免费体验活动；

5. 智能条件单，网格交易，预约打新等功能支持；

6. 新客理财领取（限额），赠送Level-2十档行情（佣金宝APP）活动进行中；

7. 支持底仓增强策略提供，内置多种交易策略，适合长期持仓用户做自动日内回转交易；

8. 88开头，可选数字靓号开户；

更多需求了解，欢迎点击文章上方“问一问”，或文章下方微信+电话，直接联系沟通需求！