PTrade中的“日内交易”策略demo，这款策略专门做 “日内 T+0”，只盯一只股票，靠短周期指标判断买卖时机。

日内交易到底在做什么？

“日内交易” 简单说就是 “当天买卖、不留隔夜仓”，这款策略更聚焦 “单标的做 T”—— 先买一笔 “底仓”，再根据行情波动做 “正 T”（先买后卖）或 “反 T”（先卖后买），收盘前把仓位恢复到初始状态，赚的是当天股价波动的差价。核心逻辑分三步，就像 “先打底、再找机会、最后收工”：

1. 盘前准备 + 开盘打底仓

每天开盘前，策略会先 “复位开关”—— 把当天做正 T、反 T 的判断开关都设为 “关闭”，避免前一天的状态影响当天操作；同时设定好 “允许交易的时间”（2013 年 4 月 1 日后才开始，因为之前标的数据不足）。

开盘后，策略会先买一笔 “底仓”（固定 100 股），这是做 T 的基础 —— 有了底仓，才能在当天做 “先卖后买” 的反 T，也能在正 T 时先加仓再卖。

2. 盘中 10 点后，靠 RSI 找做 T 机会

10 点后（对应代码里 “K 线数量超过 30 根”，因为每分钟 1 根 K 线，30 分钟就是 10

点），策略会每隔 5 分钟做一次判断，核心看 “两个周期的 RSI 指标”：

RSI（相对强弱指数）：用来判断股票 “超买” 或 “超卖”—— 数值越高，说明短期涨得越猛，可能要回调；数值越低，说明短期跌得越多，可能要反弹；

策略用了 “5 分钟短周期” 和 “15 分钟长周期” 的 RSI：只有两个周期 “意见一致”（共振），才会动手做 T，避免单一指标误判。

1）做正 T（先买后卖）：当 15 分钟 RSI 和 5 分钟 RSI 都偏高（说明短期可能还要涨），就先多买 100 股，等股价涨了 1% 再卖掉这 100 股，赚差价；

2）做反 T（先卖后买）：当 15 分钟 RSI 和 5 分钟 RSI 都偏低（说明短期可能还要跌），就先卖掉手里的 100 股底仓，等股价跌了 1% 再买回来，补回底仓。

3. 收盘前必恢复仓位

不管当天有没有做 T、有没有赚到钱，策略都会在收盘前（对应代码里 “K 线数量≥238 根”，A 股交易日每天 240 分钟，238 根就是临近收盘）多次尝试把仓位恢复到 “初始 100 股底仓”，保证不把股票留到第二天，避免隔夜的政策、消息风险。

每个模块在 “做什么”？

代码看着复杂，但其实是 “按步骤干活”，咱们把每个核心函数拆开，

初始化函数（initialize）负责给策略 “定规矩”：

这部分是策略的 “基础设置”，就像给家里的电器设 “默认参数”：

l g.security = '510500.SS'：定好只操作 “中证 500ETF”（代码 510500），避免策略乱买其他股票（API 里 “标的选择” 的前置设置）；

l g.amount = 100：规定每次交易 100 股（A 股最低交易单位是 100 股），保证每次操作符合交易规则；

l g.rate = 1：设定做 T 的 “止盈点”—— 涨 1% 就卖（正 T）、跌 1% 就买（反 T），避免贪心或扛跌；

l g.L = 50和g.S = 80 ：给 RSI 设 “判断标准”，后续靠这两个数判断要不要做 T；

l if not is_trade(): set_limit_mode('UNLIMITED')：判断如果是回测（不是实盘），就开启 “无限制回测模式”（API “回测参数设置” 接口），让回测能顺畅计算，不用等实盘的柜台数据。

盘前处理（before_trading_start）负责复位开关 + 设交易时间：

这是每天开盘前的 “准备工作”，核心是 “复位” 和 “防错”：

把 “正 T 开关（g.B_T_flag）”“反 T 开关（g.S_T_flag）” 都设为 “关”：避免前一天的开关状态没重置，导致当天误操作；

current_date < '2013-04-01'：因为 510500 这只 ETF 在 2013 年 4 月前数据不全，回测时这段时间就不运行策略（API “时间条件判断” 的常用逻辑），避免用残缺数据算错结果；

g.handle_data_flag = True：打开 “盘中交易总开关”，让开盘后策略能正常判断和交易。

投资有风险，入市需谨慎！

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