MiniQMT 是迅投 QMT 量化交易系统的极简轻量化版本，主要面向个人量化投资者，是一个 Python 程序化交易接口工具。以下是从环境配置到实战应用的入门指南：

环境配置

• 软件安装：审核通过后获取券商提供的专属下载链接，安装时建议选择非系统盘的英文路径。
• 安装 xtquant 库：登录 QMT 客户端，在安装路径下（通常在迅投极速交易终端 /bin.x64/Lib/site - packages 中）找到 xtquant 文件夹。将其复制到本地 Python 环境的 site - packages 目录下，或者在本地终端中切换到该目录，运行安装指令。也可通过命令行输入 “pip install xtquant” 安装。
• 环境检测：使用环境检测脚本检查 Python 环境及 xtquant 模块是否安装正确，可生成 path.txt 文件用于其他脚本调用时快速传入参数。完成配置后，可在本地 IDE 中导入 API 包，通过调用如 xtdata.get_market_data () 等函数验证数据接口连通性。

策略编写

• 选择 IDE：可使用 PyCharm、VSCode 等主流 IDE，方便进行代码编写、调试与版本控制。
• 编写策略逻辑：参考 API 文档，用 Python 编写策略。例如，简单的均线交叉策略，可通过获取股票历史价格计算均线，根据均线交叉情况决定买卖时机。以下是一个简单示例：
• python
• 运行

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    sid = g.security
    df = get_history(5, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    average_price = round(df('close')(-5:).mean(), 3)
    current_price = data(sid)('close')
    cash = context.portfolio.cash
    if current_price > 1.01*average_price:
        order_value(g.security, cash)
        log.info('buy %s' % g.security)
    elif current_price < average_price and get_position(security).amount > 0:
        order_target(g.security, 0)
        log.info('sell %s' % g.security)

模拟交易测试

• 使用模拟账户：在券商提供的模拟盘环境中，运行编写好的策略。MiniQMT 原生支持策略回测，无需借助第三方工具，可直接在本地完成策略验证。
• 观察策略表现：关注策略的收益情况、最大回撤、交易信号等指标，检查是否存在代码漏洞或逻辑问题，如有需要则对策略进行调整优化。

实盘应用

• 申请实盘权限：确认模拟盘策略稳定后，在券商 APP 提交实盘切换申请，设置止损阈值、单笔最大交易量等风控参数。
• 正式实盘交易：实盘交易时，保持 QMT 客户端后台运行，确保网络稳定。可实时监控策略运行情况和账户资产变化，根据市场情况和策略表现，适时进行调整或停止交易。

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