QMT 量化交易系统可通过代码自动下载和客户端批量下载等方式获取数据。具体如下：

• 代码自动下载：QMT 提供 API 接口，可使用核心函数get_market_data_ex通过代码自动下载历史数据，适合动态补充数据等场景。基本调用格式如下：

python

from xtquant import xtdata
# 下载历史数据
xtdata.download_history_data(
    stock_code="标的代码", # 格式：市场_代码，例如SH_600000、SZ_000001
    period="数据周期", # 可选：tick、1m、5m、1d、15m、30m、60m、1w、1mon
    start_time="开始时间", # 格式：YYYYMMDD，例如20200101
    end_time="结束时间" # 格式：YYYYMMDD，为空则默认下载至最新交易日
)
# 获取已下载的数据
data = xtdata.get_market_data_ex(
    field_list=("open", "high", "low", "close", "amount"), # 需要获取的字段
    stock_list=("SH_600000"),
    period="1d",
    start_time="20200101",
    end_time="20250601"
)

• 客户端批量下载：适合下载大量历史数据的场景。操作时，先打开 QMT 客户端，点击顶部菜单栏的 “数据”，选择 “数据管理” 进入数据下载界面。然后配置下载参数，包括选择数据范围、周期选项和品种等，最后点击 “补充” 按钮开始批量下载数据。下载完成后，可通过收盘清盘功能更新当日盘后数据。
• 此外，QMT 还支持导入第三方数据。在数据管理界面点击 “导入数据”，选择对应的数据文件和导入格式，可将北交所早期历史数据、港美股行情数据等导入至 QMT 数据库中统一管理。股票/量化开户找我！股票佣金万0.854（满足条件）！无门槛国债逆回购一折 (百万分之一）！ETF佣金万0.5！优惠多多！免费量化使用量化软件QMT+miniQMT+ptrade!