QMT 和 PTrade 是两款常用的量化交易软件，以下是使用它们通过量化策略玩转 ETF 的实战指南：

QMT 实战指南

• 开通权限：选择支持 QMT 的券商，如国金证券 10 万资金门槛即可，完成风险测评（C3 及以上）。登录券商 APP 申请 QMT 量化权限，签署风险揭示书，审核通过后获取下载链接与账号密码。
• 策略编写：打开 QMT，在 “模型研究” 中新建 Python 策略。例如编写双均线策略，当 5 日均线上穿 20 日均线时买入 ETF，下穿时卖出。核心代码需包含init初始化函数和handle_bar函数等。
• 回测验证：在 “模型研究” 中选中策略进行回测，设置好参数。重点关注胜率、最大回撤、夏普比率等指标，胜率 > 50%、最大回撤 < 20%、夏普比率 > 1.5 的策略相对较优。回测通过后可先进行模拟盘交易。
• 实盘交易：在 “模型交易” 中选中策略，绑定实盘账户，确认下单函数passorder参数正确。按 F9 启动策略，实时监控策略信号栏和消息提示框，设置好风控底线，如单笔亏损不超 5%、单日最大回撤 10% 等。

PTrade 实战指南

• 开通权限：选择支持 PTrade 的券商，如国金、中泰等，通过券商 APP 提交量化交易权限申请，通常 1-3 个工作日完成审核。
• 策略编写：重点掌握etf_basket_order（成分股篮子下单）、etf_purchase_redemption（ETF 申赎）等核心函数。例如编写瞬时折溢价套利策略，实时计算 ETF 的 IOPV 与市场价偏差率，当溢价率 > 0.3% 或折价率 > 0.5% 时，触发相应的套利操作。
• 回测验证：通过 50 笔以上模拟交易验证策略有效性，确保历史回测收益率稳定超过年化 10%，以保证策略在过去市场环境中有较好表现。
• 实盘交易：支持 T+0 日内回转交易。设置好风控规则，如单笔交易金额不超过账户总资产的 20%，设置每日最大亏损阈值（如 5%）等。可通过get_open_orders函数实时监控未成交订单，确保交易按计划执行。

通用要点

• 选择标的：优先选择流动性高的 ETF，如沪深 300ETF、黄金 ETF 等，避免选择日均成交额低于 1 亿元的小规模 ETF，以防流动性风险。
• 风险控制：合理设置单笔交易限额，如单次套利金额不超过账户总额的 10%。设定止损规则，如当价差缩小至一定程度（如 0.1%）时立即停止交易，同时避免在集合竞价和尾盘时段进行高风险操作。
• 策略优化：可采用跨市场对冲等方式优化策略，如同时做空股指期货来锁定收益。也可关注成分股调整或分红等事件，利用事件驱动策略捕捉定价偏差机会。

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