小伙伴们最近讨论很火的鳄鱼线指标能不能用来赚钱？

能，而且在趋势行情中很有效果，但他还有有一些问题，看我娓娓道来。

首先，什么是鳄鱼线？

如上图，想象一下，市场就是一条鳄鱼，它大部分时间都在沉睡（震荡），只有饥饿时才会张嘴捕食（趋势）。比尔·威廉斯用三条均线，分别代表了鳄鱼的三个部位：

为什么参数是13、8、5？ 因为它们都是斐波那契数列里的数字！这种来自自然界的神奇数列，被比尔·威廉斯用来捕捉市场的"分形"特征。

他有三种状态：

1、饥饿的鳄鱼（多头排列）：绿线在上，红线居中，蓝线在下。嘴巴向上张开，说明市场在上涨趋势中，这是做多信号。

2、吃饱的鳄鱼（空头排列）：绿线在下，红线居中，蓝线在上。嘴巴向下张开，说明市场在下跌趋势中，这是做空/空仓信号。

3、沉睡的鳄鱼（震荡整理）：三条线纠缠在一起，像麻花一样。这时候千万别去"打扰"鳄鱼，空仓观望是最好的选择。

前面我们讲了，什么是鳄鱼线，这里我们用量化的视角把鳄鱼线代码化。

一、鳄鱼线的规则

1. 趋势判断（多头）

Lips > Teeth > Jaw，快线在上，慢线在下 → 上涨趋势

2. 趋势增强（关键）

spread = |Lips - Jaw|，三条线之间的距离在变大（越张越开）

3. 完整入场逻辑

l 多头排列（趋势存在）；

l spread 变大（趋势增强）；

l 收盘价在快线之上（价格确认）；

l 非震荡（过滤噪音）。

4. 出场逻辑

l 三条线开始收拢（趋势减弱）；

l 或价格跌破中线。

从本质上讲鳄鱼线 = 多均线结构 + 动量扩散 + 波动过滤

二、真正的坑：向右平移（shift）

这是99%的人会忽略的点，这是这篇文章最重要的部分，有的地方会说向右平移，有的写向前平移，他们其实说的都是一个事，即向前平移 n 期 = 向右平移 n 期 = .shift(n)，把均线整体往未来移动8个周期。

在Python里怎么表示？

我举一个简单的例子，方便大家理解：

这里我要是搞混了会影响策略吗？答：当然会，而且会明显，因为你在 t时刻做决策，但指标被“放在了 t+8”，所以信号时间被改变了。

下面给大家一个示例代码：

鳄鱼线是一个极好的趋势过滤工具，它告诉你的不是"明天涨不涨"，而是"现在有没有趋势，值不值得参与"。

对于Python量化新手来说，实现鳄鱼线能帮你巩固：

l Pandas的rolling和shift操作；

l 条件筛选生成信号；

l 多因子叠加的逻辑（与、或关系）

感兴趣的小伙伴快去试试吧！！

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