很多做量化的朋友都开通了 Level-2 行情，但不知道怎么用它来优化自己的策略。

其实 Level-2 行情提供了比普通行情更丰富、更精细的数据，用好这些数据，能显著提高你的策略胜率。

今天我就给大家分享 3 个 QMT Level-2 行情在量化交易中的实用技巧。

技巧 1：用逐笔成交数据过滤虚假信号

普通行情只能看到每 3 秒的成交汇总，而 Level-2 行情能看到每一笔成交的详细数据，包括成交时间、价格、数量和买卖方向。

很多时候，普通行情显示的大单买入，其实是很多小单卖出汇总而成的，这就是虚假信号。而用逐笔成交数据，就能分辨出真正的大单和虚假的大单，过滤掉这些虚假信号。

在 QMT 中的实现方法：

QMT 提供了get_tick_data接口，可以获取逐笔成交数据。你可以在策略中加入逐笔成交过滤逻辑，只有当出现真正的大单时，才触发交易信号。

技巧 2：用委托队列数据判断支撑和压力

Level-2 行情能看到买卖盘前 10 档的挂单情况，也就是委托队列。通过分析委托队列的变化，你可以判断市场的支撑和压力位。

比如当买一位置有大量的挂单时，说明这个位置有较强的支撑；当卖一位置有大量的挂单时，说明这个位置有较强的压力。

在 QMT 中的实现方法：

QMT 提供了get_order_book接口，可以获取买卖盘的挂单数据。你可以在策略中加入委托队列分析逻辑，当价格接近支撑位时买入，接近压力位时卖出。

技巧 3：用盘口数据优化下单价格

很多人下单的时候都是直接按市价下单，这样很容易出现滑点，尤其是在交易活跃的股票上。而用 Level-2 的盘口数据，你可以选择更优的下单价格，减少滑点损失。

比如当你想买入股票时，如果卖一的挂单量很大，你可以直接挂卖一的价格买入；如果卖一的挂单量很小，你可以挂买一的价格等待成交，这样能有效降低买入成本。

在 QMT 中的实现方法：

QMT 提供了实时盘口数据订阅功能，你可以在策略中加入智能下单逻辑，根据盘口的挂单情况自动选择最优的下单价格。

四、如何开通 QMT Level-2 行情

QMT Level-2 行情是可选功能，你可以根据自己的需求选择是否开通。如果你是做中高频交易或者盘口策略，建议开通 Level-2 行情。

如果你想了解更多关于 Level-2 行情在量化交易中的应用，或者想获得相关的策略代码，欢迎点我头像私信我。我会免费分享给你，并帮你开通 QMT 量化权限。

风险提示：Level-2 行情仅作为交易参考，不保证盈利。本内容仅为投资者教育目的，不构成任何投资建议。

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