QMT 是深圳迅投科技开发的本地化量化交易平台，适合有一定 Python 基础、追求策略保密等类型的用户。以下是新人上手教程：

• 安装与初始化：操作系统需 Windows 10 及以上 64 位，内存建议 8GB 及以上，需稳定网络，且券商支持 QMT 接口。下载安装包后，建议安装在非 C 盘。QMT 自带 Python 3.8 环境，也可使用 Anaconda（Python 3.9 或 3.10 版本），并在策略编辑器里配置路径。首次登录会提示安装认证驱动，需允许。若网络需代理，要在系统设置里配置。登录后可在 “系统设置” 中修改数据存储路径和策略根目录，关闭不必要插件。
• 账户与权限配置：券商场外模式通过迅投服务器中转指令，配置简单但有延迟和合规风险；直连模式直接通过券商 API 连接，速度快但配置复杂，多数券商采用场外模式。登录时选择 “行情 + 交易”，不要勾选 “极简模式”。
• 数据下载：点击顶部菜单栏 “操作”→“数据管理”→“补充数据”，勾选上交所 / 深交所等市场，分笔成交数据等类型，选择数据范围和周期后点击 “补充”，建议盘后 16:00 后操作。若策略涉及期货等，可额外勾选相关数据。
• 策略编写：QMT 内置 Python 解释器，需编写 init () 和 handlebar () 两个函数，init 用于初始化，handlebar 处理每根 K 线逻辑。编写时首行需声明编码格式，如# coding=gbk，可引入白名单内的第三方库。
• 策略回测：在策略编辑器编写好策略后，设置回测时间范围、选择标的、设置手续费率等，然后运行回测。回测完成后，可查看年化收益率、最大回撤、夏普比率等绩效指标，根据结果优化策略。
• 策略交易运行：点击 “模型交易”，选择要交易的策略，设置主图代码、账号类型、账号、周期等。运行模式可选择 “模拟” 先进行测试，确认无误后再选择 “实盘” 进行实际交易。

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