双均线策略是量化交易中最经典入门策略：当短期均线上穿长期均线时买入（金叉），下穿时卖出（死叉）。在QMT中实现这个逻辑并不复杂，只需搞清楚“获取数据”和“下单执行”两个核心模块。

首先是initialize（初始化）部分。在这里，我们需要设置我们要操作的标的（如600570.SH）和回测用的基准。

`python

def initialize(context):

   context.s = '600570.SH'

   context.short_window = 5

   context.long_window = 20

`

接下来是核心的handle_data函数，它会随着行情K线的推进不断被调用。在这个函数里，我们首先要调用行情接口获取过去一段时间的收盘价。

`python

def handle_data(context, data):

获取历史收盘价

   prices = get_history(context.long_window + 1, '1d', 'close', [context.s])

   close_data = prices[context.s]

计算均线

   short_ma = close_data.tail(context.short_window).mean()

   long_ma = close_data.tail(context.long_window).mean()

获取持仓

   pos = get_position(context.s).amount

策略逻辑：金叉买入，死叉卖出

   if short_ma > long_ma and pos == 0:

       order(context.s, 100)

   elif short_ma  0:

       order_target(context.s, 0)

`

在这个过程中，新手容易忽略的是“滑点”和“手续费”的设置。在QMT的回测设置中，如果不手动加入这些成本，回测结果往往会过于理想。

写代码只是第一步，真正的挑战在于实盘。回测时一切完美，实盘时可能因为网络延迟、废单、涨跌停限制等原因导致无法成交。如果你在策略编写过程中遇到函数调用报错，或者不确定如何将回测代码转为实盘代码，可以咨询客户经理。他们通常能提供更符合实盘规则的代码范例，并帮你确认账户的权限是否足以支撑策略执行。

以上内容仅供投资者教育和软件功能理解参考，不构成投资建议，不构成收益承诺，也不构成避免损失的保证。量化工具、条件单、智能交易、策略回测、行情接口、交易权限等功能，可能因系统、网络、行情、交易规则、参数设置、权限状态、软件环境等因素影响而无法按预期执行，具体以实际账户权限、软件环境及系统记录为准。请结合自身情况审慎使用。