QMT（Quantitative Market Trading）是迅投推出的本地化、原生 Python 驱动的极速策略交易系统，集行情数据获取、策略开发、回测验证与实盘自动化交易于一体，覆盖多金融品种，适配从策略研究到高频实盘的全场景需求。

✅ 核心特点

1. 原生 Python 生态 内置 Python 3.6 运行环境，无需额外配置 集成 xtquant（官方接口）、Pandas、TA-Lib 等量化库，无缝对接 TensorFlow、scikit-learn 等机器学习工具
2. 双模式灵活架构 QMT 模式：基于init()（初始化）和handlebar()（K 线触发）回调框架，适合策略研究、历史回测与实盘交易 独立交易模式：独立进程运行，策略隔离性强，为高频实盘部署首选
3. 毫秒级极速交易 支持 L2 十档、逐笔委托、Tick 等高频行情（需联系厂商开通） 订单响应速度 < 10 毫秒，配套智能拆单、冰山订单、TWAP/VWAP 等算法交易工具
4. 全市场品种覆盖 支持 A 股、融资融券、场内基金、可转债 覆盖港股通、期权、期货（CTP 接口）
5. 本地化安全架构 所有策略代码与数据本地运行，不上传云端 保障策略私密性与知识产权安全
6. 异步交易机制 下单接口（如passorder）为异步非阻塞设计 需通过on_stock_order（委托回调）、on_stock_trade（成交回调）管理订单状态

典型应用场景

⚠️ 注意事项

• 禁止多线程 / 多进程：策略中避免使用time.sleep()或其他阻塞操作，防止策略异常中断
• 遵循回调框架：严格按照init()（初始化参数）、handlebar()（K 线周期触发）等规范开发
• 异步订单管理：必须通过回调函数追踪委托、成交状态，避免重复下单或漏单

实战小贴士

• 先回测后实盘：用历史数据验证策略逻辑，补充样本外测试确保稳健性
• 高频策略选独立模式：高频交易优先使用独立交易模式，提升进程隔离性与稳定性
• 高级功能对接：L2 行情、定制化接口等需联系迅投厂商开通技术支持

• 风险提示：量化交易存在较高风险，历史回测收益不代表未来表现。投资者应根据自身风险承受能力谨慎使用，策略开发需充分考虑交易成本与极端行情冲击。