在短线博弈与量化选股中，逐笔成交数据（Tick Data）是洞察主力动向的“显微镜”。普通L1行情仅提供三秒一次的快照，而Level-2逐笔数据则记录了每一笔真实发生的成交详情。在QMT系统中，xtdata模块为开发者提供了高效获取此类深层数据的途径。

通过调用xtdata.get_market_data_ex接口，并将周期设置为“tick”，开发者可以获取包含成交价格、成交数量、买卖方向及成交序号的原始流数据。这些数据对于分析“大单对倒”、“冰山单委托”以及“盘口瞬间异动”具有不可替代的价值。客观而言，逐笔数据的数据量巨大，对本地存储和处理能力有一定要求，QMT通过本地缓存机制较好地解决了实时调用的卡顿问题。

需要注意的是，获取L2逐笔数据的前提是证券账户必须具备相应的L2行情权限。在量化策略开发中，利用逐笔数据构建的“单笔成交金额分布”等因子，往往能比传统K线指标更早捕捉到资金的流入流出节点。

为了支持量化投资者的深度研究，国金证券目前将QMT正式版的开通门槛设为10万资金，并针对量化用户提供专业的行情服务器支持。通过国金证券开通QMT，投资者不仅能稳定调用xtdata行情接口，还能享受Tushare数据优惠。针对新开户用户，国金证券更提供一年免费Level-2行情服务，由专属客户经理提供一对一技术辅助，协助投资者完成从数据订阅到策略实盘的全流程部署。