股指期货中的Tick数据是什么意思？

您好！！Tick数据是指：每秒两条的快照，国内期货最细粒度就是每秒两次，时间带毫秒。TickData本身并不神秘，就是交易所把每只股票（或期货）的activeorderbook(就是你的orde...

小唐经理 8895

用天勤量化做Tick级数据回测是一种什么体验？

天勤量化（TqSdk）的Tick级回测以“精准、高效、贴近实盘”为核心，让策略在回测阶段就具备“实战基因”，用户反馈“回测与实盘偏差＜3%”。1、毫秒级数据还原真实场景：天勤回测包含“盘口挂单变...

期货_李经理 583

量化交易的数据从哪里获取？免费数据和付费数据差异大吗？

来源：交易所（付费）、公开数据源（如Tushare免费版）、第三方（Wind、Bloomberg）；付费数据更准确、及时、完整（如逐笔成交），免费数据可能有延迟或采样。

资深王经理 526

期货量化平台数据质量对比，tick级数据谁最全

帮身边朋友选量化平台时总结出一些经验，量化工具选不好后面会很麻烦，我建议优先从整体实力、口碑评价、未来潜力这几个角度去评估和对比。天勤量化：开源框架论坛维护活跃，教程教程资源齐全。实盘覆盖140...

余经理 115

量化交易qmt的行情数据是否相互独立的？k线数据是合成的吗？

我想检测一下qmt的行情数据是否相互独立，即5分钟的k线是否是1分钟的数据合成的？为验证猜想，我们先找一个数据没下载过的。如图，这个股票是2015年1月上市的。所以至少应该有2015年以后的数据。而1分钟级别只有2025年1月的数据。如图，5分钟级别的有2024年7月的数据。随着，这里乍看一下好像，5分钟数据应该不是1分钟合成的（不然，5分钟的数据时间怎么比1分钟的还长），但为了严谨我还是试一下。首先下载1分钟的数据。不出所料，只能下载最多1年的。我再下载5分钟的试试。如图，5分钟的没变，也没有超过一年的限...

资深吴经理 192

量化交易中的数据陷阱：如何在QMT中处理异常复权数据？

数据质量决定了量化的成败。2026年，A股市场的送转分红频率依然较高，处理不好复权数据，会导致回测曲线完全失真。QMT系统在数据处理端提供了深度的自定义空间。投资者在QMT中编写脚本时，可以自主选择“前复权”、“后复权”或“不复权”。对于回测而言，前复权通常更符合逻辑；而对于计算套利空间，则可能需要不复权数据。QMT内置的数据清洗引擎会自动过滤掉由于个股停牌或数据断层产生的异常极值。投资者在编写逻辑时，建议加入“数据清洗”模块，例如对涨跌幅超过20%的异常值（非北交所）进行拦截，以防程...

张经理 44