2024年10月8日起，程序化交易新规正式实施

随着新规落地，程序化交易的报备流程将更加完善，也让更多投资者有机会进入量化交易市场。如果你正在考虑从手工交易转向量化交易，这篇文章将为你提供清晰的路径和实用建议。

✅ 从手工到量化交易的四步走模式

想要做量化交易？从手工转过来，一定要按照以下四步来操作：

1. 提炼策略把你的交易逻辑用文字、图表或真值表整理出来，确保它能指导你进行手工交易。不要追求完美，可以先用参数替代不确定的部分。
2. 策略编写将策略转化为机器可执行的代码。常用的编程语言包括Python和VBA，券商平台也常提供策略编写服务。
3. 回测优化使用专业量化平台进行测试，验证策略的可行性，并通过调整参数或算法提升收益表现。
4. 实盘交易策略优化后，可通过模拟盘或小资金测试，再逐步投入实盘。根据策略类型选择合适的平台：选股择时类适合QMT；高频、打板类适合PTrade。

量化交易平台的选择关键

选择合适的量化平台，是影响策略效率的重要因素。目前国内主流的两个平台是 迅投QMT 和 恒生PTrade，它们各有优势，适用于不同类型的策略。

QMT平台特点：

• 支持本地运行，适合选股择时类策略
• 提供Python、VBA等开发语言支持
• 配套社区和知识库资源丰富
• 可用于策略编写、回测和模拟交易

PTrade平台特点：

• 交易速度快，支持交易所机房云托管
• 自带LV2行情，实时性更强
• 适合高频、打板、盘口等对速度敏感的策略
• 支持Python语言，API接口丰富

QMT vs PTrade功能对比（一图看懂）

⚡ 为什么PTrade比QMT快？

PTrade的优势在于其 交易所机房云托管 的特性，策略运行服务器直接接入交易所内网，避免了互联网延迟带来的30ms以上时间损耗。

相比之下，QMT依赖互联网传输，虽然也能实现自动化交易，但在速度上无法与PTrade媲美。

数据获取与调用技巧

量化交易的核心是数据。无论是回测还是实盘，都需要高质量的历史和实时数据。

历史数据获取：

• QMT：支持下载分钟级历史数据，快照级需通过API获取
• PTrade：提供全历史逐笔数据，且免费开放LV2 API

实时行情数据获取：

• 两者都支持金融API，但PTrade的LV2行情更全面，适合需要高频交易的策略。

如何开通量化权限？

QMT开通方式：

• 一般券商即可开通，部分需申请特定权限
• 需要安装XtQuant模块
• 不支持LV2行情（需额外付费）

PTrade开通方式：

• 需要联系券商申请极速柜台和VIP席位
• 需要开通交易所机房托管权限
• 提供免费LV2行情API

总结：QMT & PTrade怎么选？

• QMT：适合选股择时、策略编写和回测，适合新手和中等需求用户。
• PTrade：适合高频、打板、盘口类策略，适合对速度要求高的用户。

联系我获取更多帮助

如果你在策略编写、API获取、平台开通等方面有任何疑问，欢迎添加我的微信咨询。