QMT量化交易软件3种获取tick数据方法！

量化交易中，tick 数据是策略回测与实盘运行的 “核心燃料”—— 它记录着个股每一刻的价格、买卖五档盘口、实时成交量与成交额，直接决定了策略信号的精准度。

一、本地历史tick

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get_local_data​

如果需要调取已下载的本地历史 tick 数据（比如用于回测），优先用ContextInfo.get_local_data方法，参数设置简单，返回字段直接满足分析需求。

核心优势

返回数据自带 “刚需字段”：最新价、买一至买五价 / 量、卖一至卖五价 / 量、逐笔成交量、累计成交额，无需额外处理字段映射。

仅获取历史行情

二、实时行情tick

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get_market_data

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若需获取实时行情中的 tick 数据（比如实盘监控），可通过ContextInfo.get_market_data实现，需指定 “行情类型” 与标的列表。

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适用场景

适合需要 “多标的同时监控” 的场景，比如实盘时同步跟踪自选股的实时 tick 波动，代码可灵活扩展标的数量。

三、专业版全推 tick

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get_full_tick

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如果是 QMT 专业版用户，需要全市场实时 tick 推送（而非单标的调取），可使用get_full_tick接口，需注意数据刷新频率。

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关键特性

数据类型：覆盖全市场的 “全推 tick 数据”，无需逐个标的调用；

刷新频率：每 3 秒更新一次，满足高频策略的实时数据需求；

权限要求：仅 QMT 专业版支持，需确保账户已开通专业版权限。

获取历史行情+最新行情

无论用哪种接口，这些前置条件不满足，都会导致数据获取失败！

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先下载历史数据调取历史tick前，必须通过QMT的download_history_data工具，提前下载对应标的、对应时间段的历史数据；

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检查权限设置普通版用户无法使用get_full_tick接口，需确认账户版本权限；

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实盘账户注意若用实盘账户调取数据，需确保已开通标的对应市场的权限（比如买沪市股票要开通沪 A 账户，否则无法获取沪市 tick）。

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