为什么你需要了解Ptrade的策略引擎？

如果你想真正掌握量化交易，仅仅知道策略代码是不够的，你还需要理解Ptrade的策略引擎是如何运作的。

Ptrade的策略引擎基于事件驱动模型，通过不同的事件函数（如initialize、handle_data等）来执行策略逻辑。今天，我们就来深入解析Ptrade的策略引擎，帮助你从入门到精通！

Ptrade策略引擎的核心：事件驱动模型Ptrade的策略引擎以事件触发为基础，通过以下核心函数完成策略的执行：

1.  initialize（必选）—— 策略初始化

作用：

在策略启动时运行一次，用于初始化全局变量（如股票池、参数设置等）。

执行时机：

回测：启动时运行一次。

实盘：每次启动策略时运行一次。

注意事项：

不要在这里执行耗时操作，否则会影响策略启动速度。

2.  before_trading_start（可选）—— 盘前准备

作用：

在每个交易日开始前运行，用于更新数据或计算盘前信号。

执行时机：

回测：每个交易日8:30执行。

实盘：默认每天9:10执行（可配置）。

注意事项：

在实盘时，9:10前行情数据可能未更新，建议用sleep延迟或改用run_daily。

3.  handle_data（必选）—— 盘中交易逻辑

作用：

根据设定的频率（每分钟或每日）执行交易逻辑。

执行时机：

日线策略：每天收盘后执行（回测15:00，实盘时间由券商配置）。

分钟策略：每分钟执行一次（回测9:31-15:00，实盘9:30-14:59）。

注意事项：

非交易日不会触发。高频策略需注意性能问题。

4.  after_trading_end（可选）—— 盘后处理

作用：

每天交易结束后运行，用于数据保存或生成报告。

执行时机：

默认15:30执行（时间可配置）。

注意事项：

适合用于盘后分析，不影响次日交易。

5.  tick_data（可选）—— 高频Tick级交易

作用：

每3秒执行一次，用于Tick级高频策略。

执行时机：

仅实盘可用，执行时间为9:30-14:59。

注意事项：

需要开通Level2行情才能获取逐笔数据。如果策略执行超过3秒，会丢弃中间未处理的Tick。