信息来源：XtQuant.XtData 行情模块 | 迅投知识库

在量化交易中，数据是策略落地的核心 —— 无论是回测历史策略、监控实时盘面，还是分析公司财务基本面，靠谱的数据获取工具能省一半力。XTquant 作为QMT自带Python 框架，凭借简洁的数据接口、全面的数据覆盖，成为量化交易者的常用选择。今天就聊聊如何用 XTquant 高效获取财务数据、实时行情和历史数据。

一、财务数据获取：精准抓取基本面信息

财务数据是价值投资和基本面量化的核心，XTquant 支持资产负债表、利润表、现金流量表等 8 类核心报表，无需手动整理字段，利用xttrade获取详细数据。

核心函数与逻辑

· 数据下载：download_financial_data2（批量下载，支持回调进度）

· 数据获取：get_financial_data（从本地缓存读取，支持按报告期 / 披露期筛选）

· 核心参数：

o stock_list：标的代码列表（如 ["600519.SH", "000001.SZ"]）

o table_list：报表类型（如 ["Balance", "Income", "CashFlow"]，对应资产负债表、利润表、现金流量表）

o start_time/end_time：时间范围（格式 "YYYYMMDD"）

优势

支持批量下载多标的多报表，数据字段标准化（如 "net_profit" 对应净利润），无需手动处理格式，下载后自动缓存，后续读取速度极快。

二、实时行情获取：毫秒级捕捉盘面变动

实时行情是日内交易、高频策略的基础，XTquant 支持单股订阅、全推行情两种模式，覆盖 Level1 分笔数据和五档盘口。

核心函数与逻辑

· 订阅方式：

o 单股订阅：subscribe_quote（适合少量标的，支持回调推送）

o 全推订阅：subscribe_whole_quote（适合全市场监控，效率更高）

· 数据获取：get_full_tick（获取订阅标的实时快照，含最新价、成交量、盘口数据）

· 核心参数：

o period：数据周期（实时行情用 "tick"）

o callback：数据推送回调函数（异步接收实时数据）

注意事项

· 单股订阅数量建议不超过 50 个，多标的优先用全推模式

· 实时数据订阅后会自动缓存，无需重复下载

· 需先启动 QMT 客户端，确保与 XTquant 连接正常

三、历史数据获取：支持多周期回测需求

历史行情数据是策略回测的基础，XTquant 支持 1 分钟、5 分钟、日线等多周期 K 线，以及分笔数据，支持复权计算（前复权、后复权），满足不同回测场景。

核心函数与逻辑

· 数据下载：download_history_data2（批量下载多标的多周期数据，支持增量更新）

· 数据获取：

o 从缓存读取：get_market_data（适合回测，支持复权）

o 从本地文件读取：get_local_data（适合批量导出，速度更快）

· 核心参数：

o period：周期（"1d" 日线、"1m"1 分钟线、"tick" 分笔）

o dividend_type：复权方式（"front" 前复权、"back" 后复权）

优势

· 支持增量下载，避免重复消耗流量

· 字段标准化（如 "volume" 对应成交量、"amount" 对应成交额）

· 支持自定义周期（如通过 resample 函数转换为 30 分钟线）

四、使用 XTquant 的关键注意事项

1. 依赖环境：必须先启动 QMT 客户端，XTquant 通过QMT 对接行情服务器，数据一致性与 QMT 同步

2. 订阅限制：单股订阅数量不超过 50，全推模式适合多标的监控

3. 数据缓存：下载的数据会缓存到本地（默认路径为 QMT 的 userdata_mini 文件夹），后续读取无需重复下载

4. 字段说明：官方文档提供完整的数据字典（如行情字段、财务字段含义），避免字段理解偏差

总结

XTquant 的核心优势在于 “简洁 + 全面”—— 无需关注底层数据传输，通过几个核心函数就能搞定量化交易所需的三类关键数据，且与 QMT 无缝衔接，数据质量有保障。无论是量化初学者搭建第一个回测策略，还是专业交易者开发实盘系统，XTquant 都能大幅降低数据获取的门槛。

如果需要进一步优化，比如字段汉化、数据导出 CSV、多策略数据共享，还可以基于官方接口扩展，但核心的数据获取逻辑，用上述函数就能轻松实现。

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