当回测结束，你需要开始实盘模型，注意这里提到的实盘，指的是接收未来 K 线的数据，生成策略信号，进行交易下单。

提示

实盘模型也分模拟柜台模拟交易和真实柜台实盘交易两种。

1. 你要运行实盘模型，QMT 系统提供两种交易模式：

o 默认的交易模式为逐 k 线生效 (passorder函数快速交易quicktrade参数填 0 即默认值)，适用与需要在盘中模拟历史上逐 k 线的效果需求。例如选择一分钟周期，将下单判断，下单函数放在handlebar函数内，盘中主图每个分笔 (三秒一次)会触发一次handlebar函数调用，系统会暂存当前handlebar产生的下单信号。三秒后下一个分笔到达时，如果是新的一分钟 k 线的第一个分笔，判断上一个分笔为前一根k线最后分笔，会将暂存的交易信号发送给交易所，完成交易。如到达的下一个分笔不是新一根 k 线的，则判定当前 k 线未完成，丢弃暂存的交易信号。1 分钟 k 线情形，每根k线内会有 20 个分笔，前 19 个分笔产生的信号会被丢弃，最后一个分笔的信号，会在下一根k线，首个分笔到达时，延迟三秒发出。系统自带的ContxtInfo也做了同样的等待，回退处理，逐 k 线模式的交易记录可以保存在ContextInfo对象的属性中。

o QMT 系统也支持立即下单的交易模式，passorder函数的快速交易quicktrade参数填 2，可以在运行后立刻发出委托，不对信号进行等待，丢弃的操作。此时需要用普通的全局变量(如自定义一个Class a())保存委托状态，不能存在ContextInfo的属性里。

2. 实盘的撮合规则以交易所为准。股票品种的话，价格不能超过 2% 的价格笼子否则废单。数量超过可用数量时会废单。

3. 实盘模型需要在模型交易界面执行。模型交易界面，选择新建策略交易，添加需要的模型。运行模式可以选择模拟或实盘。

o 选择模拟信号模式，在策略信号界面显示买卖信号，不实际发出委托。

o 选择实盘交易模式，显示的策略信号会实际发出到交易所。提示

运行模式的模拟和实盘，与您使用的账号实际是实盘账号（真实交易所柜台）或是模拟账号（模拟交易柜台）无关。相关账号申请需要联系您做所在券商的工作人员，

三、运行机制对比

QMT 系统提供两大类(事件驱动与定时任务)，共三种运行机制。

逐 K 线驱动：handlebar

handlebar是主图历史 k 线+盘中订阅推送。运行开始时，所选周期历史 k 线从左向右每根触发一次handlebar函数调用。盘中时，主图品种每个新分笔数据到达，触发一次handlebar函数调用。

提示

盘中分笔驱动，但是逐 K 线生效。

事件驱动 ：subscribe 订阅推送

盘中订阅指定品种的分笔数据，新分笔到达时，触发指定的回调函数。

定时任务 ：run_time 定时运行

指定固定的时间间隔，持续触发指定的回调函数.

不同机制匹配不同场景需求

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