QMT量化交易如何获取行情数据？

QMT行情数据主要分为三种，包括本地数据，全推数据，订阅数据。

1、本地数据：指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据，适合回测模式使用，对应python接口为get_market_data_ex(subscribe=False)

2、全推数据： 指端口启动后, 自动接收，更新的全市场最新数据快照， 包括日线的开高低收,成交量成交额，与盘口信息（在行情界面选择了五档行情时可用五档 具体见行情常规问题3，但券商版通常只有一档行情）。支持取全市场品种, 只有zui新值，没有历史值，服务器对交易所下发的数据即时转发，打包增量部分发送给客户端。可以用get_full_tick一次性取出当前最新值，也可以用subscribe_whole_quote注册回调函数，每次处理增量的部分。

3、订阅数据：指向行情服务器订阅指定品种行情, 共有四种周期(分笔 1分钟 5分钟 日线)，可以订阅当日数据，当天以前的需要用 down_history_data下. 对应python接口为subscribe_quote和get_market_data_ex(subscribe=True)，使用get_market_data或get_market_data_ex(subscribe=True,)时客户端会自动订阅传入的品种，不需要额外调用subscibe_quote,但这种方式订阅的品种没有订阅号，无法手动反订阅，只能通过停止策略释放可订阅数。如果超出订阅数量限制，则返回的行情数据会使用前值填充，出现重复值，非正确行情数据。

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