QMT实盘模型概述

QMT极速策略交易系统（以下简称QMT系统）提供了功能强大的实盘模型，助力投资者实现高效交易。该系统具备两种不同的交易模式，可满足多样化的交易需求。

交易模式详解

逐K线生效模式

在QMT系统中，逐K线生效是默认的交易模式。使用passorder函数进行交易时，若将quicktrade参数设为0（即默认值），便进入此模式。此模式适用于在盘中模拟历史上逐K线效果的场景。

以一分钟周期为例，下单判断和下单函数需放置在handlebar函数内。盘中主图每个分笔（每三秒一次）会触发一次handlebar函数调用，系统会暂存当前handlebar产生的下单信号。当三秒后下一个分笔到达时，系统会进行判断：

• 若下一个分笔是新一分钟K线的第一个分笔，且判定上一个分笔为前一根K线的最后分笔，系统会将暂存的交易信号发送给交易所，从而完成交易。
• 若到达的下一个分笔不是新一根K线的，系统则判定当前K线未完成，丢弃暂存的交易信号。

在1分钟K线情形下，每根K线内会有20个分笔。前19个分笔产生的信号会被丢弃，最后一个分笔的信号，会在下一根K线首个分笔到达时，延迟三秒发出。系统自带的ContxtInfo也进行了同样的等待和回退处理，逐K线模式的交易记录可保存在ContextInfo对象的属性中。

立即下单模式

QMT系统还支持立即下单的交易模式。使用passorder函数时，将quicktrade参数填为2，即可在运行后立刻发出委托，不对信号进行等待和丢弃操作。需要注意的是，在这种模式下，要用普通的全局变量（如自定义一个Class a()）保存委托状态，不能保存在ContextInfo的属性里。

实盘撮合规则

实盘的撮合规则以交易所规定为准。对于股票品种，存在价格和数量的限制：

• 价格方面，不能超过2%的价格笼子范围，否则会成为废单。
• 数量方面，若超过可用数量，也会被判定为废单。

实盘模型执行流程

实盘模型需在模型交易界面执行。具体操作如下：

1. 新建策略交易：在模型交易界面，选择新建策略交易，并添加所需的模型。
2. 选择运行模式：运行模式有模拟和实盘两种选择。

通过以上对QMT实盘模型及其运行机制的介绍，投资者可以更清晰地了解该系统的功能和使用方法，从而在量化交易中更加得心应手。

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