ptrade量化交易L2数据获取方法！
发布时间：2025-9-25 16:18阅读：608
问一问ptrade量化交易L2数据获取方法！
PTrade是自带L2行情的，可以获取逐笔行情数据。主要是通过两个函数实现，分别是逐笔委托行情，以及逐笔成交的行情数据。但是这里存在一个问题，那就是PT的L2行情数据需要主动获取，数据刷新频率是3秒，这个时间就有点太久了。
有一个方法进行优化！！虽然是3秒刷新一次，但是我们可以主动获取，设置100ms主动获取一次数据（适用于绝大多数策略），最后再把获取的数据进行拼接，这样就可以得到一个完整的数据模块。
首先设置一个全局列表用来存放最后拼接完成的L2数据，再调用L的接口；
设置好100ms获取一次，然后使用g.order_data_list.extend()把获取的数据进行拼接。
这样我们就可以获取到刷新频率更短的L2数据，ptrade的L2数据虽然仍比不上QMT的L2数据，但优势在于已经符合我们的策略需求，并且核心重点是免费！
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